【期权每日资讯】2019-10-25

今日点睛
标的50ETF窄幅震荡，波动率再度下滑，期权持仓量快速回升。
01
现货行情分析上证50指数报收于2967.05点，上涨8.02点，涨幅为0.27%，成交438.30亿元。50指数权重前十的成分股互有涨跌，其中，恒瑞医药上涨5.84%，权重最大的中国平安大幅下跌2.00%。
50指数前十权重成分股

日期：2019.10.25，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）窄幅震荡，报收于3.014元，上涨0.006元，涨幅为0.20%，日振幅1.26%，成交额为15.25亿元。

50ETF日线走势

日期：2019.10.25，数据来源：WIND

02
期权行情分析期权认购合约多数上涨，其中成交量最大的购11月3000合约上涨2.58%，持仓量最大的购11月3100合约上涨3.93%；
认沽合约悉数下跌，成交量和持仓量最大的沽11月3000合约下跌12.90%。

当日成交量前五期权合约

当日持仓量前五期权合约

日期：2019.10.25，数据来源：WIND

期权总成交262.04万张，其中认购成交139.87万张，认沽成交122.16万张；总持仓322.52万张，其中认购持仓169.95万张，认沽持仓152.57万张; P/C成交比0.87，P/C持仓比0.90。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2019.10.25，数据来源：WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率下降，5日和20日波动率最新值分别为5.72%和11.18%；平值合约加权平均隐含波动率为12.39%，再度下行。

50ETF历史波动率

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2019.10.25，数据来源：WIND

04
策略提示

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创新业务团队徐立峰
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