2019年10月24日期权交易日志

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一、当日行情

当天50ETF标的资产全天围绕昨日收盘点位震荡整理，最终收于3.008，涨幅0.27%。

二、当日交易

当日卖出几首12月Call虚值期权对冲Delta，最终将持仓Delta调整为7.94元。

10月合约昨天到期，今天的波动率表中短期IV更新为11月平值期权。
近月期权合约和远月期权合约现在的波动率都比较平静，很难找到波动率的交易机会。
依然建议进行双卖Delta对冲交易，但仓位不要太多。

如下图所示，
当日标的资产波动仅0.27%。
1.持仓Delta受标的影响盈利0.43元（161.49*0.27%）。
2.持仓Gamma受标的影像影响亏损-0.58元（-218.96*0.27%）。
3.当天我持有的仓位波动率约下调了-0.5%，因此Vega影响下盈利7.1元（-1419.4*-0.5%）。
4.当天的收益依然以时间价值Theta为主，当天收益为303.3元（1+2+3+Theta）。

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2019年10月24日 期权交易日志