无套利区间计算

当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（　　）。
A. ［3293，3333］
B. ［3333，3373］
C. ［3412，3452...当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（　　）。
A. ［3293，3333］
B. ［3333，3373］
C. ［3412，3452］
D. ［3313，3353］
答案为D，具体怎么计算的？？？展开

热心网友 · 2018-4-30 01:59:49

3个月后合约理论值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333
无套利区间3333+/-20 3313到3353之间

无套利区间计算

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