如何理解 Black-Scholes 期权定价模型

热心网友 · 2018-4-30 01:59:35

其实很多金融产品的定价都是围绕着无风险利率，通过无风险利率得出现值。B-S期权定价模型就是以无风险利率为折现率，然后得到在风险中性下的期权收益的现值。B-S期权定价模型的资产组合完全由基础资产与无风险利率构成，从而复制期权价格的变动。
理解任何定价模型，把握其中的核心就行了，公式只是一个工具。很多金融产品的定价其实就是对收益在时间上的折现。

如何理解 Black-Scholes 期权定价模型

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