某股票看涨期权,协定价格20美元,期权费5美元,市场价格22美元,求时间价值怎么做这道计算题，谢谢！

骑熊猫的将军 · 2018-4-30 01:55:51

期权的价格=内在价值+时间价值
内在价值是指现在就执行期权所能获得的收益。题中期权正处于实值状态，如果现在可以行权，那么将得到22-20=2美元的收益，所以，期权的内在价值为2美元。
但是期权费是5美元，也就是说现在这个期权的价格是5美元，按照上边的公式，时间价值为5-2=3美元。
时间价值反映了期权费超出内在价值部分的价值。

热心网友 · 2018-4-30 01:55:52

由于股票上涨，看涨期权行权有利可图，所以要行权。
收益：（66-60-4）×1000=2000元。
广州点击网解答

jackit01 · 2018-4-30 01:55:53

22美元-20美元=2美元，2美元是内在价值（intrinsic value)
期权的价格包括内在价值和时间价值（time value）那么时间价值就是 5美元-2美元=3美元

某股票看涨期权,协定价格20美元,期权费5美元,市场价格22美元,求时间价值 怎么做这道计算题，谢谢！

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某股票看涨期权,协定价格20美元,期权费5美元,市场价格22美元,求时间价值怎么做这道计算题，谢谢！