本期概要
截至 2019 年 8 月 31 日，共有 85 家风险管理公司通过协会备案，其中有 81 家公司备案了试点业务。
8 月风险管理公司总资产为 525.61 亿元，同比增长 59%；净资产为 206.18 亿元，同比增长 34%；注册资本为 233.40 亿元， 同比增长 31%；实收资本为 217.79 亿元，同比增长 31%；本月业务收入为 165.61 亿元，同比增长 72%；本月净利润为-0.90 亿元，同比减少 194%，其中，45 家公司盈利，合计盈利 0.59 亿元；行业本年累计净利润 3.68 亿元，同比增长 123%。
8 月风险管理公司平均资产负债率为 31%，资产负债率中位数为 20%，平均净资产收益率为-0.44%，净资产收益率中位数为 0.06%。
8 月现货购销总额为 336.68 亿元，同比增加 72%;仓单约定回购新增 9.64 亿元，同比增加 24%；仓单质押新增 1.69 亿元， 环比减少 78%；仓单串换新增 0.01 亿元。
8 月新增合作套保交易 1 笔，同比减少 94%，参与交易的客户数量为 18 户，同比减少 63%，截至本月底，共有 19 笔合作套保合同正在执行中。
1-8 月场外衍生品业务累计签约客户 4,877 户，其中产业客户 2,464 户。本月商品类场外期权业务新增名义本金 505.38 亿 元，本月终止 596.48 亿元，期末未了结名义本金 974.66 亿元，同比增长 51%，环比减少 9%；本月商品类远期业务新增名义本金 17.93 亿元；本月商品类互换业务新增名义本金 54.22 亿 元。本月金融类场外期权业务新增名义本金 58.50 亿元，本月 终止 21.94 亿元，期末未了结名义本金 263.33 亿元，同比增 长 335%，环比增长 16%；本月金融类互换业务新增名义本金 0.80 亿元。
8 月期货做市交易量为 872.61 万手，环比增加 20%；交易额 为 4,831.85 亿元，环比增加 7%；参与公司数量为 36 个。
8 月场内期权做市交易量为 204.67 万张，环比减少 22%；交易额为 18.53 亿元，环比减少 17%，本月场内期权做市业务亏损(含对冲)119.67 万元。
一、备案进展
表 1-1 2019 年 8 月风险管理公司业务备案情况
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二、财务状况
表 2-12019 年 8 月风险管理公司财务情况统计表
(单位:亿元)
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图 2-1风险管理公司资产变化情况(单位:亿元)
净利润波动较多，主要因为在风险管理公司的期现套保业务中，期货头寸以公允价值计量，盘面浮动直 接反映在月报表中，而现货端价值在月报表中相对稳定。
三、主要业务数据 (一)仓单服务
表 3-1-12019 年 8 月风险管理公司商品现货交易统计表
(单位:亿元)
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表 3-1-2 2019 年 8 月风险管理公司仓单质押、约定购回及串换统计表
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(二)合作套保
表 3-2 2019 年 8 月风险管理公司合作套保统计表
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“商品现货的期末库存”通常按购进时的成本价格计量，该数值除发生重大损失外一般不发生变动。
(三)场外衍生品业务
表 3-3-12019 年 8 月风险管理公司场外商品衍生品业务名义本金存量统计表
(单位:亿元)
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表 3-3-22019 年 8 月风险管理公司场外商品衍生品业务交易确认书存量统计表
(单位:笔)
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图 3-3-1 2019 年 1-8 月商品类场外期权变化情况
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图 3-3-2 2019 年 1-8 月商品类场外远期变化情况
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图 3-3-3 2019 年 1-8 月商品类场外互换变化情况
表 3-3-3 2019 年 8 月风险管理公司场外金融衍生品业务名义本金存量统计表
(单位:亿元)
业务项目
名义本金月末存量
上月
本月
环比
去年同期
同比
远期
个股
-
-
/
-
/
指数
-
-
/
-
/
其他
-
-
/
-
/
合计
-
-
/
-
/
互换
个股
4.67
5.21
12%
0.27
1810%
指数
-
-
/
/
/
其他
-
-
/
/
/
合计
4.67
5.21
12%
0.27
1810%
期权
个股
36.04
34.33
-5%
47.17
-27%
指数
15.15
12.30
-19%
6.51
89%
其他
175.58
216.70
23%
6.92
3032%
合计
226.77
263.33
16%
60.61
335%
表 3-3-4 2019 年 8 月风险管理公司场外金融衍生品业务交易确认书存量统计表
(单位:笔)
业务项目
交易确认书月末存量
上月
本月
环比
去年同期
同比
远期
个股
-
-
/
-
/
指数
-
-
/
-
/
其他
-
-
/
-
/
合计
-
-
/
-
/
互换
个股
26
50
92%
5
900%
指数
-
-
/
/
/
其他
-
-
/
/
/
合计
26
50
92%
5
900%
期权
个股
350
358
2%
1,786
-80%
指数
68
48
-29%
907
-95%
其他
293
368
26%
26
1315%
合计
711
774
9%
2,719
-72%
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图 3-3-5 2019 年 1-8 月金融类场外期权变化情况
(四)期货做市
表 3-4-1 2019 年 8 月风险管理公司期货做市月度统计表
业务项目
交易额(单位:亿元)
交易量(单位:手)
参与公司数量
(单位:个)
上月
本月
环比
上月
本月
环比
黄金
408.53
516.62
26%
127,946
149,328
17%
7
镍
1,016.71
1,425.69
40%
938,745
1,164,343
24%
12
燃料油
46.24
61.44
33%
193,514
317,960
64%
7
白银
162.49
402.33
148%
275,945
630,374
128%
10
原油
332.43
254.27
-24%
75,372
59,870
-21%
10
动力煤
238.03
136.09
-43%
403,307
234,390
-42%
14
PTA
141.01
127.56
-10%
519,096
489,110
-6%
14
棉花
92.52
112.21
21%
136,392
178,813
31%
9
白糖
86.16
119.56
39%
165,157
219,519
33%
9
棉纱
-
185.64
/
-
181,104
/
14
甲醇
-
31.4.
/
-
148,750
/
14
豆粕
553.33
408.25
-26%
1,948,403
1,399,050
-28%
16
铁矿石
1,228.46
873.60
-29%
1,449,522
1,216,981
-16%
13
玉米
204.97
177.15
-14%
1,048,388
924,610
-12%
15
豆二
487.68
459.23
-6%
1,599,807
1,411,901
-12%
15
合计
4,510.90
4,831.85
7%
7,281,787
8,726,103
20%
363
因有公司参与多个期货品种做市，故参与期货做市的公司合计数量中剔出重复参与数，并非参与单个期 货品种做市公司数相加。
表 3-5-1 2019 年 8 月风险管理公司场内期权做市月度统计表
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表 3-5-22019 年 8 月风险管理公司场内期权做市交易额统计表
(单位:万元)
表 3-5-32019 年 8 月风险管理公司场内期权做市交易量统计表
(单位:张)
业务项目
上月
本月
环比
2019 年 1-8 月累计
本期买入量
1,299,514
1,018,511
-22%
5,750,970
本期卖出量
1,310,583
1,028,176
-22%
5,797,899
买卖合计
2,610,097
2,046,687
-22%
11,548,869
期末多头持仓
看涨期权
41,135
35,742
-13%
/
看跌期权
35,792
38,198
7%
/
期末空头持仓
看涨期权
49,863
46,111
-8%
/
看跌期权
46,206
36,084
-22%
/
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