看跌期权的标价问题

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 匿名  2018-4-26 14:05  1310  1

看跌期权以6美元的价格在市场上交易，如果说strike price= 16， risk-free rate=5%，股票价格要么上升到15，要么下跌到6，用二叉树期权定价模型算出来这个put option的价格是5.24，请问作为投资者应该怎么办

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热心网友 15级至尊 | 2018-4-30 01:52:27 发帖IP地址来自

看跌期权的价值是5.24美元，市场上却卖6美元，卖出看跌期权啊

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16级独孤

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