1.随机执行日经理期权激励效应分析，经济数学，2007，Vol.24(3)：269-275；
2.分数指数化经理股票期权定价，河南理工大学学报，2007，No.4，P472-474；
3．关于无套利市场的二叉树期权定价模型性质的讨论，经济数学，2006.12,23(4),P343-346;
4．最优投资问题的的对偶解法, 云南大学学报（自然科学版）, 2006.11,.28 (6), PP461-466;
5．二项分布模型系数的确定及其应用，经济数学，2006，23（1），P41-45;
6．Duality Method of Utility Maximization in Investment, Lecture Notes in Decision Science, Vol.7, Financial Systems Engineering, 2006, P243-255.
7．欧式复合期权的定价公式，经济数学，2005，22（4），P384-388；
8．在利息效率影响下的风险过程，中南工业大学学报，2003，34（1），P108-110；
9．基于退休金保险的期权定价，经济数学，2003，20（3），P29-34；
10．有风险控制的最优资产组合的数学建模与计算分析，系统工程，2002，20（5），P40-42；
11．Accommodated Premium—a New Pricing Principle, J. System and Information, 2003, 1(3) P311-316;
12．带扩散扰动项的风险模型，经济数学，2002，19（2），P44-48；
13．利用浏览器管理Lotus Domino服务器， 计算机时代，2001.1, P18~19；
14．一般偏好函数的研究及其在最优共保策略中的应用， 中南工业大学学报，2001，32（2），P212~216；
15．调和保费的进一步分析， 系统工程，2001，19（3），P30~33；
16. 调和保费——一个新的定价模型， 经济数学，2001，18（1），P19~23.
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