期权专栏｜50ETF期权交易策略—20191016

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上一交易日市场回顾
昨日三大股指全天低位震荡，截至收盘沪指跌超0.5%，深成指及创业板指均跌超1%，两市成交量有所减少成交额不到4600亿，上证50指数表现强于沪指，50ETF微红。对于vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权市场，成交量大幅减少，持仓量略有增加，成交量PCR有所上升，持仓量PCR略有上升。

场行情每日收盘分析
名称
收盘价
涨跌
涨跌幅
成交额（亿）
上证指数
2991.05
-16.83
-0.56%
1695
深证成指
9671.13
-114.9
-1.17%
2896
创业板指
1660.89
-18.49
-1.10%
1094
上证50指数
3015.42
1.89
0.06%
372.2
上证50ETF
3.062
0.001
0.03%
8.13
50ETF期权每日收盘市场分析
合约类型
成交量（张）
成交PCR
持仓PCR
持仓量（张）
认购期权
970420
88.21%
90.71%
1911644
认沽期权
856044
1733963
10月平值认购期权涨幅
-5.83%
10月平值认沽期权涨幅
-10.22%

2.今日交易策略

昨日A股低位震荡，个股跌多涨少，两市近40家跌停，市场行情明显分化，不过成交量减少，且9月社融超预期，投资者可以考虑在沪指下方缺口附近适当低吸。50ETF期权策略方面，单边投资者可以考虑在今日50ETF高位卖出10月行权价3.100的认购期权，双边投资者可以考虑构建10月宽跨式空头，行权价可以考虑认沽3.000，认购3.100。持有50ETF的，可以考虑备兑开仓获得权利金，减小成本，可以选择10月认购期权，行权价可以考虑3.100及以上。仅供参考。