如何理解 Black-Scholes 期权定价模型

论坛 期权论坛 期权     
裆中0央毛遮洞   2018-4-26 19:26   6036   1
分享到 :
0 人收藏

1 个回复

倒序浏览
2#
热心网友  15级至尊 | 2018-4-30 01:31:19 发帖IP地址来自
折叠B-S-M模型假设
1、股票价格随机波动并服从对数正态分布;
期权定价模型2、在期权有效期内,无风险利率和股票资产期望收益变量和价格波动率是恒定的;
3、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本;
4、股票资产在期权有效期内不支付红利及其它所得(该假设可以被放弃);
5、该期权是欧式期权,即在期权到期前不可实施;
6、金融市场不存在无风险套利机会;
7、金融资产的交易可以是连续进行的;
8、可以运用全部的金融资产所得进行卖空操作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:
帖子:
精华:
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP