看涨期权和看跌期权的delta

如果执行价为1000的看涨期权的delta 为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。多选题
A. 如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85
B. 如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85
C. 如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85
D. 如果是美式...如果执行价为1000的看涨期权的delta 为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。多选题
A. 如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85
B. 如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85
C. 如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85
D. 如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85展开

无人能懂1010 · 2018-4-30 01:31:16

A肯定对根据BS可知欧式看涨的delta为N(d1),看跌为N(d1)-1；
美式就不知道了CD不确定，应该对吧

黔中教潞63 · 2018-4-30 01:31:17

买看涨期权和买看跌期权都是长仓gamma，标的物价格上升，看涨期权的delta上升，如从+0.5升至0.6；看跌期权的delta也会上升，如从-0.5升至-0.4（绝对值减少）
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看涨期权和看跌期权的delta

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