期权定投4年20倍，50ETF期权“傻瓜”定投策略原来这么赚钱

vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权盈利难吗？可能许多亏了钱的朋友觉得很难，小七也觉得赚钱不易呀，尤其是要忍受亏损和失败的滋味。分享一个“傻瓜”式的交易方法，4年能赚20倍。
1、下月平值认购合约，累计盈利19.61万元；
2、下月虚一档认购合约，累计盈利22.51万元；
3、下月平值跨式组合，累计盈利16.04万元；
4、下月虚一档跨式组合，累计盈利25.36万元。

一、4年20倍方法具体操作

ETF期权定投“傻瓜”策略具体操作方法举例：

2019年6月26日，星期三，是1906合约到期日，50ETF收盘价为2.916，最新平值合约分别是：购7月2900和沽7月2950。
定投具体操作如下：
6月26日，即以收盘价买入50ETF购7月2900合约。
7月24日，购7月2900到期日，以合约收盘价平仓；同时以收盘价买入1908合约最新平值期权。
……
以此类推，每期固定本金投入，滚动交易。那么这样交易的收益如何呢？详见下文。

二、不同合约收益分布

在到期日，以固定资金买入平值还是虚值合约，最终的收益是不同的。具体来看一下，买入平值合约和虚一档合约的收益图：

1、定投平购，累计获利19倍

从50ETF期权上市之日2015年2月9日至2018年12月底，采取在该月合约到期日买入下月平值认购期权合约，成交价为合约收盘价，在不计手续费的情形下，每期投入1万元本金，到2019年1月份，将获利19.61万元收益。

回顾上证50ETF走势，2015年2月9日收盘价为2.331，其后经历了2015年2月-6月的大涨行情，最高涨至3.465；
随后又跌至15年8月的1.869；
接着一直到15年12月，慢慢地回升至2.55；
伴随着16年初的熔断风波，快速下跌至16年3月1.90；
从16年4月开始，迎来一波蓝筹行情，直到2018年1月底，涨至3.195；
接下开始持续下跌，直到2018年底的2.25。

明显地看到，平购在大部分时间都保持着盈利的状态，但18年后亏多盈少。

2、定投平沽，累计亏损3.57倍

从50ETF期权上市之日2015年2月9日至2018年12月底，采取在该月合约到期日买入下月平值认沽期权合约，成交价为合约收盘价，在不计手续费的情形下，每期投入1万元本金，到2019年1月份，将亏损3.57万元。

从15年持续到17年底，平沽盈利的次数占比不少，这与期间50ETF涨的时间多，跌的时间少明显相关。进入到2018年少，收益的次数明显增多。

【虚一档购沽总结】

看到这里，如果每次都买入平值跨式组合呢？

每期定投1万平值认购合约+定投1万平值认沽合约，不计手续费的话，累计也能获得16.04万元收益。

3、定投虚一档，认购认沽都盈利

自2015年2月9日起，到2018年12月底
每期定投1万元虚一档认购期权合约，不计手续费，将获得22.51万元收益。虚一档认购合约收益次数基本与平购差不多，在单次最大盈利上也明显高于平购，但本金亏损的次数也明显高于平购。

自2015年2月9日起，到2018年12月底
每期定投1万元虚一档认沽期权合约，不计手续费，将获得2.85万元收益。虚一档认沽合约收益次数减少，单笔平均盈利率大幅提升。

【虚一档购沽总结】

若每期定投1万元虚一档认购合约+定投1万元虚一档认沽合约，自2015年2月9日起，到2018年12月底，将获得25.36万元收益（不计手续费哈）

三、期权“傻瓜”定投策略看到这里，小七想说的是，这种近似“傻瓜”的定投操作，是不是收益也还不错哈。看似笨拙的交易方法，其实在实际中会有意想不到的结局；但关键还有的就是：是否有一个自己坚信并坚持的交易方法，二是在遇到损失的困境中是否还有能力继续前行。

最新一期定投平值应该是
6月26日，50ETF收盘价为2.916
以0.0940买入购7月2900，
以0.0959买入沽7月2950，
持有至7月合约到期日，以到期日收盘价平仓。

最新一期定投虚一档应该是
6月26日，50ETF收盘价为2.916
以0.0713买入购7月2950，
以0.0686买入沽7月2900。

今天的内容就到这里，希望大家早日形成自己的交易方法。

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