DX 库快速入门：隐含波动率和模型校准丨数析学院

点击上方
Datartisan数据工匠
可以订阅哦！
课程背景

本节内容说明了如何计算隐含波动率以及如何校准一个模型的VSTOXX波动率指数看涨期权报价。示例对总共一个月的数据实施了校准。

学习目标

熟悉 VSTOXX 期货数据、期权数据
学习计算市场报价的隐含波动率
根据特定的市场数据，进行期权建模
学习校准函数本身，分析校准结果

一、VSTOXX 期货 & 期权数据

首先，我们用pandas库的HDFStore加载vstoxx数据到DataFrame对象（来源：eurex，cf.http://www.eurexchange.com/advanced-services/）

VSTOXX指数为2014年第一季度。

未完待续：
课程内容较多，请复制链接通过电脑学习，获得最佳学习效果。
http://datacademy.io/lesson/207
观看手机版课程扫码关注微信号
「数析学院服务号」
掌握课程资讯

”
长按识别二维码关注