波动率指数继续回升，市场情绪平稳【兴业期权水晶球20170609 任瞳/于明明】

波动率指数继续回升，市场情绪平稳兴业期权水晶球20170609

特别关注
预测标的：上证50指数/上证50ETF
预测分值：5分（中性预期）
目标日期：2017.6.12（周一）
简明观点：期权市场数据表明认购认沽期权成交比维持在乐观区间，而虚值认购期权隐含波动率斜率则相对较低，其他关键择时指标处于中性状态，整体而言市场多空情绪维持均衡，小明对标的后市走势持中性预期。
1市场回顾上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比有所回落，而虚值认购期权隐含波动率斜率则小幅提升，其他关键择时指标则处于中性状态，整体而言市场多空情绪维持均衡。从标的日内走势来看，早盘低开高走，最高涨幅超过1%，虽然随后涨幅回落，但全天依然维持在正向区间，最终标的全天上涨0.64%，50指数上涨0.49%，标的走势略高于水晶球指数的预期。

2短期判断截止到周五市场收盘，兴业期权水晶球择时指数维持在5分（中性预期），期权市场数据表明认购认沽期权成交比维持在乐观区间，而虚值认购期权隐含波动率斜率则相对较低，其他关键择时指标处于中性状态，整体而言市场多空情绪维持均衡，小明对标的后市走势持中性预期。

附表
特别说明：自2017年5月4日起，水晶球策略择时因子有所调整，统计数据已调整至最新策略，以供参考！详情请参阅相关研究报告，或联系兴业证券金融工程研究团队。--------------------------------------联系人：任瞳电话：0755-2382 6010E-mail：rentong@xyzq.com.cn--------------------------------------联系人：于明明电话：18616021459,021-20370619微信：skytaro8260
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