期权策略0403

2018年4月3日星期二一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.702元，下跌0.41%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额192.730亿元，权利金成交金额4.837亿元；合约总成交700285张,较上一交易日增加1.22%，总持仓1347080张，较上一交易日增加3.36%。认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比0.86)。二、市场观点前一日认为，风格或许和去年将形成相反的走势，权重指数走慢跌之路，而创业板指数开启慢牛走势的格局，可关注创业板和次新板块，各指数如期表现。当前看，上证50关注跌破年线后如不能收回，后市将形成波段空头的可能，如收回短线将重回振荡，同时关注权重指数对创业板指数的影响，预期这里持续分化，跌权重涨创业板的可能性较大。三、策略应用分析1、看多方向。指数站稳10日线，卖出4月2700-2650沽，以再次跌20点不回止损。2、看空方向。逢反弹买入4月2700-2850沽+卖出2550-2600沽，指数急跌及时止盈。3、看平方向。卖出4月2800购+3月2600沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓4月2750沽，仓位30%，总收益1587%。今日操作计：50指数站上2750点尾盘止损。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份保护认沽4月2750、备兑仓4月2850购15张，仓位92%，总收益51.63%。今日操作计划：50指数站上2750点保护性认沽止损。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓4月2800购，风险度48%，总收益11.22%。今日操作计划：突破行权价考虑移仓。
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