【股票期权】警惕一致性预期做好均衡配置

点击上方蓝字可以订阅哦！

【时晨鑫】S1440115080243

01
期权市场
9月23日上证50ETF现货报收于2.981元，下跌1.06%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额887.303亿元，期现成交比为0.63，权利金成交金额13.620亿元；合约总成交2974490张,较上一交易日增加36.94%，总持仓4290295张，较上一交易日减少0.62%。

02
今日指数

9月23日上证50指数收报于2930.91，下跌1.10%。今日两市回调，全天萎靡，直到尾盘才出现小幅的拉升，跌幅收窄。行业方面，仅半导体收涨，其它板块普遍下跌。本周是国庆节前最后一个完整交易周，恰逢建国70周年，市场一致性预期会是以维稳为主，不过这里需要警惕一致性预期背后的下跌风险，节前还是以控制仓位为主。目前市场还是轮动风格，消费白马与科技龙头都有所表现，板块向上动能衰竭的迹象还没有出现，建议在相关指数20日上方均衡配置。

03
期权策略

今日期权T型报价界面如下：

50ETF下跌，认沽合约普遍上涨，认购合约普遍下跌。之前推荐的策略是“卖认沽”，选择的是10月份行权价2.85的认沽合约，该策略可继续持有。到周四、周五可以考虑做多波动率策略，同时买入平值的认购和认沽期权，如果节后波动不大，那么该策略“亏小钱”，如果出现大幅变动，则是“赚大钱”，风险收益比较高，可多做关注。

重要声明：资讯产品（报告）的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更，我们已力求资讯产品（报告）内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

长按识别二维码关注我们

【股票期权】警惕一致性预期 做好均衡配置

【股票期权】警惕一致性预期做好均衡配置