一、50ETF量能分析
本周共五个交易日，上证50ETF本周收于2.978元/股，较上周收盘价下跌0.035元/股，周跌幅约为1.17%。
时间
收盘价
涨跌
涨跌幅
2019-9-20
3.013
0.006
0.20%
2019-9-23
2.981
-0.032
-1.06%
2019-9-24
2.987
0.006
0.2%
2019-9-25
2.977
-0.010
-0.33%
2019-9-26
2.978
0.001
0.03%
2019-9-27
2.978
0.000
0%
时间
成交量(手)
成交额(万元)
2019-9-23
5560055
165432.773
2019-9-24
5994304
179339.395
2019-9-25
6326637
188606.172
2019-9-26
4586257
137072.777
2019-9-27
3387130
100723.950
![]()
二、50ETF波动率分析
本周历史波动率在后四天有所下降，周五5日历史波动率下跌到0.0802。
时间
收盘价
5HV
20HV
40HV
2019-9-23
2.9810
0.1442
0.1396
0.1530
2019-9-24
2.9870
0.0980
0.1244
0.1531
2019-9-25
2.9770
0.0869
0.1236
0.1531
2019-9-26
2.9780
0.0850
0.1197
0.1512
2019-9-27
2.9780
0.0802
0.1184
0.1495
![]()
三、vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权量能分析
时间
总成交量（张）
认购成交量（张）
认沽成交量（张）
成交量 -
PCR
2019-9-23
2,974,490
1,528,865
1,445,625
0.9456
2019-9-24
2,756,947
1,592,134
1,164,813
0.7316
2019-9-25
2,208,226
1,219,178
989,048
0.8112
2019-9-26
2,030,162
1,099,057
931,105
0.8472
2019-9-27
1,609,928
850,537
759,391
0.8928
时间
总持仓量（张）
认购持仓量（张）
认沽持仓量（张）
持仓量 -
PCR
2019-9-23
4,290,295
2,321,790
1,968,505
0.8678
2019-9-24
4,166,363
2,235,230
1,931,133
0.8460
2019-9-25
2,510,627
1,425,173
1,085,454
0.7616
2019-9-26
2,810,641
1,593,708
1,216,933
0.7636
2019-9-27
2,990,719
1,709,445
1,281,274
0.7495
注：PCR指标对标的资产走势具有很强的预测性，成交量PCR和持仓量PCR指标显示的多空信号可以作为进行买卖期权操作的参考。
![]()
![]()
四、50ETF期权隐含波动率分析
10月合约，看涨平值期权和看跌平值期权隐含波动率均逐渐走高。
时间
1910Call_IV
1910Put_IV
1910IV均值
5HV
2019-9-23
0.1505
0.1587
0.1544
0.1442
2019-9-24
0.1466
0.1543
0.1501
0.0980
2019-9-25
0.1531
0.1545
0.1537
0.0869
2019-9-26
0.1585
0.1607
0.1595
0.0850
2019-9-27
0.1659
0.1575
0.1620
0.0802
![]()
时间
1911Call_IV
1911Put_IV
1911IV均值
5HV
2019-9-26
0.1648
0.1784
0.1719
0.0850
2019-9-27
0.1747
0.1827
0.1786
0.0802
![]()
时间
1912Call_IV
1912Put_IV
1912IV均值
5HV
2019-9-23
0.1758
0.2017
0.1875
0.1442
2019-9-24
0.1673
0.1949
0.1805
0.0980
2019-9-25
0.1725
0.1941
0.1819
0.0869
2019-9-26
0.1693
0.1937
0.1797
0.0850
2019-9-27
0.1791
0.1969
0.1854
0.0802
![]()
时间
2003Call_IV
2003Put_IV
2003IV均值
5HV
2019-9-23
0.1830
0.2095
0.1945
0.1442
2019-9-24
0.1737
0.2038
0.1877
0.0980
2019-9-25
0.1746
0.2021
0.1898
0.0869
2019-9-26
0.1742
0.2012
0.1879
0.0850
2019-9-27
0.1791
0.2015
0.1908
0.0802
![]()
注：Call_IV取自距离50ETF价格最近的两个看涨期权隐含波动率加权平均，Put_IV取自距离50ETF价格最近的两个看跌期权隐含波动率加权平均，IV均值取自距离50ETF价格最近的两个看涨期权和两个看跌期权隐含波动率加权平均。
欢迎加入徽商期权交流群，请扫描群管理员的二维码，备注“期权交流群”，管理员会邀请您加入群聊。
|
|
转播
