【股票期权】可以考虑期权的做多波动率策略

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【时晨鑫】S1440115080243

01
期权市场
9月25日上证50ETF现货报收于2.977元，下跌0.33%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额657.841亿元，期现成交比为0.49，权利金成交金额10.685亿元；合约总成交2208226张,较上一交易日减少19.90%，总持仓4093062张，较上一交易日减少1.76%。

02
今日指数

9月25日上证50指数收报于2928.84，下跌0.38%。昨日市场冲高回落后，今日两市小幅低开，窄幅震荡、指数收跌，目前沪指、深成指都已跌破20日线，需要考虑降低仓位来防范后续杀跌的风险。行业方面，科技股整体回调，其中电子元器件下跌4.06%，通信下跌2.71%，计算机下跌2.38%，相对抗跌的是银行、餐饮、券商、有色等。今日一些热门股回调幅度较大，如东山精密、沪电股份、中国软件等，K线图都很不好看，作为市场人气的领头羊，这些个股的回调对人气很有影响。临近国庆，权重股的表现较为稳定，题材股出现提前抢跑现象，预计后面几个交易日指数大概率以震荡调整为主，建议等待指数企稳后再进行加仓。

03
期权策略

今日期权T型报价界面如下：

之前推荐的策略是“卖认沽”，选择的是10月份行权价2.85的认沽合约，该策略可继续持有。到周四、周五可以考虑做多波动率策略，同时买入平值的认购和认沽期权，如果节后波动不大，那么该策略“亏小钱”，如果出现大幅变动，则是“赚大钱”，风险收益比较高，可多做关注。

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