来源：海通量化团队
1 50ETF涨4.15% 50ETF涨4.15%。 vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF 期权本周总成交量为14164021张，其中，认购期权成交7862298张，认沽期权成交6301723张。截至2019年9月6日，期权总持仓量为3684408张，其中，认购期权总持仓量为1685397张，认沽期权总持仓量为1999011张。（周报中本周特指20190902至20190906） 2 PUT-CALL比率大幅回落 PUT-CALL比率大幅回落。PUT-CALL比率从前周五的0.87回落至本周五的0.75。PUT-CALL比率在周内的大幅回落体现出了期权投资者乐观情绪的回升。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于50ETF短期走势较为乐观。 3 Buy-Write组合跑输50ETF 本周Buy-Write组合跑输50ETF。本月Buy-Write组合的组成为做多50ETF，做空50ETF购9月3.10合约，组合按照2019年8月27日收盘价进行建仓。50ETF于2018年12月28日至2019年9月6日之间涨幅为32.85%，而Buy-Write指数涨幅为24.46%。本周50ETF涨4.15%，Buy-Write组合涨3.49%。 4 大商所商品期权：豆粕期货期权本周总成交量为1405448张，其中，认购期权成交627078张，认沽期权成交778370张。期权总持仓量为582794张，其中，认购期权总持仓量为267326张，认沽期权总持仓量为315468张。玉米期货期权本周总成交量为436468张，其中，认购期权成交254252张，认沽期权成交182216张。期权总持仓量为657236张，其中，认购期权总持仓量为445644张，认沽期权总持仓量为211592张。 郑商所商品期权：白糖期货期权本周总成交量为230882张，其中，认购期权成交128138张，认沽期权成交102744张。期权总持仓量为248264张，其中，认购期权总持仓量为129198张，认沽期权总持仓量为119066张。郑棉期货期权本周总成交量为122158张，其中，认购期权成交68928张，认沽期权成交53230张。期权总持仓量为146608张，其中，认购期权总持仓量为88954张，认沽期权总持仓量为57654张。 上期所商品期权：沪铜期货期权本周总成交量为257558张，其中，认购期权成交148024张，认沽期权成交109534张。期权总持仓量为79936张，其中，认购期权总持仓量为44818张，认沽期权总持仓量为35118张。橡胶期货期权本周总成交量为29776张，其中，认购期权成交20810张，认沽期权成交8966张。期权总持仓量为34910张，其中，认购期权总持仓量为26430张，认沽期权总持仓量为8480张。 风险提示： 市场系统性风险以及政策变动风险会对策略表现产生较大影响。 联系人：袁林青 021-23212230 法律声明：
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