期权天天见0906：本周最后一天缩量收涨

1.标的走势

50ETF继续强势高开，全天横向震荡窄幅波动，主要权重中券商震荡回落较大尾盘反弹收红，银行和保险保持横盘走势尾盘反弹，资源类有色、钢铁、地产全天弱势下跌。

50ETF日线收小阳线，全天收盘涨1.1%，成交额13.7亿元。

行业板块方面今日热点以通讯、环保、汽车和IT排名居前，前期涨幅较大的个股明显回落，全天涨跌比接近2:3。

两市成交额6337亿，成交量较昨日萎缩。

2.期权反应

隐含波动率高开回落下午横盘运行，call全天随标的横向整理价格变化不大尾盘收涨，put整体表现弱势盘跌，IV目前在19附近。

3.事件影响

（盘后消息）9月6日下午5点半，央行发布消息：确定9月16日降准。

中美高级别贸易磋商将在10月间举行会晤。

4.策略用法

保持昨日short put不变，早盘隐含波动率高开回落时开仓short call，头寸变成了一个卖宽跨的组合区间在2850-3100，9月合约距离到期日还有19天，进入theta加速衰减阶段。

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