金融衍生品人才首选！大商所倾力支持！《商品期货交易理论与实务》选课啦

2019年至2020学年《商品期货交易理论与实务》课程开始选课啦！

该课程从2018年起开始教学，是我学院与大连商品交易所，上海东亚期货针对全校本科生的金融衍生品人才培育项目。
课程纳入学分教育，侧重实践的授课内容、权威的授课师资、校企结合的教学模式，赢得了全体学生的高度评价，被上海财经大学定位为“现代金融尖端技术系列”课程之一，在其校内课程考评体系中稳居前25%。
《第一财经》（电视）、《上海证券报》、《期货日报》、和讯网等财经媒体分别给与报道，引起社会及财经界广泛好评。

上海财经大学实验中心
大连商品交易所
上海东亚期货有限公司

该课程由上海财经大学实验中心联合大连商品交易所和上海东亚期货有限公司共同开设，对全球大宗商品和金融衍生品作实务分享，从实战案例出发，与模拟交易结合，教授原油化工、钢铁、农产品等关键经济领域的金融衍生品投资方法和交易策略。

小知识：谁是大连商品交易所

大连商品交易所是中国重要的期货交易中心。目前，拥有会员单位165家，指定交割库327个。
2018年，大商所期货年成交量和成交额分别达到9.69亿手（单边，下同）和52.19万亿元，豆粕期权全年成交量和成交额分别达到1252.16万手和92.66亿元。
根据美国期货业协会（FIA）公布的全球主要衍生品交易所成交量排名，2018年大商所在全球排名第12位。
目前，大商所是全球最大的农产品、塑料、煤炭、铁矿石金融衍生品市场。

教学模式与课程
教学模式：通识选修课
分为第一学期《商品期货交易理论与实务》、第二学期《商品期权交易理论与实务》，每学期2学分，总共4学分；
时间安排：每周1次课程安排，每次3课时。
两学期课程期间举行冬令营活动。
每学年结束，会从优秀学生中挑选一位同学，参加大连商品交易所官方人才培训。
第一学期《商品期货交易理论与实务》
课程模块
课程题目
课程大纲

期货基础知识（共15学时）
我国期货市场发展概述及人才需求

期货市场的发展现状
大商所期货品种服务实体经济概况；
期货行业人才需求，期货行业职业规划

商品期货
基础知识

期货基础知识
期货的套期保值功能
实体企业对期货功能的应用

商品期货
投资基础

期货合约与交易制度
商品期货投资的特点
商品期货投资风险管理

期货法律
法规基础

期货法律法规体系
期货违法违规案例解读与警示
合规从业、投资与交易的重要性

期货模拟交易

期货上机模拟交易

商品期货研究方法（共12学时）
宏观研究方法

产业宏观分析框架
产业周期逻辑方法
产业周期对具体品种的影响

农产品投资分析

现货企业对农产品期货应用概述
农产品价格的研究方法
农产品套期保值策略与实例

化工品种投资分析

实体产业链对化工期货应用方法
化工产品价格的研究方法
化工产品套期保值策略与实例

黑色品种投资分析

实体产业链对黑色系期货应用方法
黑色产品价格的研究方法
黑色产品套期保值策略与实例

学生策略报告
分组展示和讨论
课程总结

分组展示商品期货投资和风险管理的案例和分析

第二学期《商品期权交易理论与实务》
课程模块
课程题目
课程大纲

商品
期权基础知识（6课时）
商品期权
基础知识

商品期权基础
商品期权的套期保值功能
实体企业对商品期权的应用

商品期权
投资基础

期权交易及风控基础
大商所商品期权套期保值策略及案例
大商所商品期权投资策略及案例

量化交易与研究实践（12学时）
期货量化
投资进阶

Python量化期货交易编程
Python在期货研究方面的应用

期权量化
投资进阶

量化期权交易策略综述
Python在期权研究方面的应用

期权模拟交易

期权上机模拟交易

产业研究
数据方法

产业数据库构建（以大商所品种为例）
产业数据研究方法
产业数据于企业风险管理中的应用

期货期权创新实务
（共9学时）
期货创新
业务介绍（一）

“保险+期货”的基本概念
“保险+期货”模式及案例应用

期货创新
业务介绍（二）

场外业务介绍及案例分析
做市业务介绍及方法

资产管理
及操作实务

期货公司资产管理业务模式；
期货公司资产管理业务案例分析及实操

学生策略报告
分组展示和讨论
课程总结

分组展示商品期货投资和风险管理的案例和分析

商品
期权基础知识（6课时）
商品期权
基础知识

商品期权基础
商品期权的套期保值功能
实体企业对商品期权的应用

商品期权
投资基础

期权交易及风控基础
大商所商品期权套期保值策略及案例
大商所商品期权投资策略及案例

量化交易与研究实践（12学时）
期货量化
投资进阶

Python量化期货交易编程
Python在期货研究方面的应用

期权量化
投资进阶

量化期权交易策略综述
Python在期权研究方面的应用

期权模拟交易

期权上机模拟交易

产业研究
数据方法

产业数据库构建（以大商所品种为例）
产业数据研究方法
产业数据于企业风险管理中的应用

期货期权创新实务
（共9学时）
期货创新
业务介绍（一）

“保险+期货”的基本概念
“保险+期货”模式及案例应用

期货创新
业务介绍（二）

场外业务介绍及案例分析
做市业务介绍及方法

资产管理
及操作实务

期货公司资产管理业务模式；
期货公司资产管理业务案例分析及实操

学生策略报告
分组展示和讨论
课程总结

分组展示商品期货投资和风险管理的案例和分析

此外，为鼓励同学取得好成绩，每学期还特设专项奖学金额，获得奖学金的同学还将有机会被推荐前往大连商品交易所参加“衍生品预备人才冬令营和夏令营”。

谢斐-上海财经大学博士,讲师
上海财经大学实验中心副主任，上海金融信息技术研究重点实验室副主任，上海财经大学金融科技研究院副院长。谢斐博士在金融工程和金融风险管理、量化投资领域有着较为长期的研究和丰富的实践经验。十分擅长金融工程和金融风险管理的量化技术、风险控制优化技术、金融风险管理系统、程序化交易系统的建设和开发，并能够通过与金融机构的合作中大量应用于实践领域。谢斐博士在金融实验室建设和金融实验教学领域有着丰富的教学经验和成果。长期致力于金融工程专业本科生和专业硕士的实验室化教学培养体系的建设。

彭赞东-东亚期货总经理
1994年进入中国期货行业，长期从事投资研究和资产管理工作，专业领域为大宗商品、金融衍生品市场以及宏观经济分析。二十余年来，历经市场牛熊及多轮经济周期，深刻理解大宗商品行业运行特征，在资产配置、策略应用和风险管理等方面拥有丰富的经验。浦发银行特聘期货行业专家。

龙潇-中泰化学纺化工研究主管
十年多年期货公司、投资公司研究与投资经验，拥有丰富金融衍生品风险管理及套期保值经验，现负责上市企业新疆中泰化学的化工行业研究，重点关注产业研究包括棉花及粘胶-纱线等品种。

张寒晖-上海致畅投资量化投研总监
长期专注于量化和算法交易方面的研究，擅长机器学习算法和底层开发及应用，精通Python/R/C++等数据分析、统计语言和工具，熟悉商品期货多因子量化策略，能完成高复杂度模型构建。北大信息工程硕士，私募量化投资总监，超过5年的量化体系研究，私募协会注册高管。

武晨宇-米筐科技量化产品总监
原中信证券信息技术服务公司期权交易系统研发负责人，现任米筐科技量化产品总监，负责米筐科技交易框架研发及策略回测，在商品CTA、股票和期权混合策略研究方面有着丰富的设计经验和稳健业绩。深刻理解交易系统微结构：如订单管理、订单路由、风控网管等子系统设计和架构。

孙艳军-申银万国智富做市业务部经理
毕业于上海财经大学，获应用统计专业硕士学位。现任职于申银万国智富投资有限公司做市业务部经理，长期从事商品期货和期权做市商方面的研究与投资工作，擅长从做市品种的基本特性出发利用量化手段挖掘交易机会，现管理的资金规模超过1亿，所在的团队曾获得上海期货交易所“优秀做市商奖”。