【中信建投期货】股指期货套利报告20190831

一、套利机会与策略

1、跨期套利
本周三大合约贴水整体收敛，IH1912与IH2003合约价格出现倒挂，存在10点左右套利空间，操作上多IH1912空IH2003
2、跨品种套利
本周指数反弹来到短期高位，预计后期进入分化期。北上资金本周总体净买入A股，但在买入方向上，更倾向于深市的成长股，科技板块也表现强势。近期IC成为期指最活跃的合约，贴水持续收敛，持仓量超过IF。中小版块强势有望延续，短期建议持多IC空IH组合。
二、基差、价差、比价跟踪

【重要声明】
本报告中的信息均来源于公开可获得资料，中信建投期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

长按二维码关注微信公众号，获取更多宏观、金融期货和债券资讯！