【期权观察】标的继续下行,期权成交再超百万张

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泽惠期权   2018-4-28 23:57   4288   0

上海 泽惠 期权专业的期权交易平台

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 一、聊观点:
  昨天主要有三件事儿。一是腾讯业绩增速大超预期,结果大股东宣布减持约2%,虽然表示未来三年不会再坚持,但腾讯截至收盘依然大跌5.02%。联想到前天中国平安同样是增速大超预期,结果高开低走,套了一大批人。这对白马蓝筹股来说,妥妥的利空,年报出来,业绩低于预期要跌,业绩超预期还要跌。第二三件事儿都跟美国有关,一是加息,二是贸易战。加息是台面消息,市场基本已消化,贸易战值得注意,美股昨晚已经反映,标普500跳空大跌2.52%,今天A股低开不可避免了。
而从50ETF的走势来看,最高站上20日均线,最低跌至最近一个月箱体下沿,最终收在120日均线下方。从盘中拉回的力度来看,虽然仍然是在箱体内震荡,但跌至底部时反弹力度不够,整体走弱,加上贸易战、美股大跌,今天有跌破箱体下沿,回补缺口的风险。
  从之前走势来看,50ETF下方支撑还是蛮强,今天倘若跌穿能否拉回来,不好猜测,也不必猜测。期权的好处就在这里,不用那么精确,也可以操作。把握一点就好,不管跌穿之后能否拉回来,要想再大涨上去,短期是不可能了。所以今天的操作,就是看不涨,卖认购,平认沽义务仓,拿着4月3000认购义务仓即可。

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二、聊期权:
  认沽认购成交量比100.68%,市场情绪极度谨慎。从持仓量变化来看,认购持仓较前一日增加1.03%,认沽减少2.54%,看不涨增加,看不跌减少,标的预期偏弱。
  由于3月合约下周三到期,3月持仓继续减少。从4月持仓变化来看,认购仍然是在2900处增仓最大,认沽在2800处增仓最大,没有明显特征。
  从持仓分布来看,3月标准合约中,仍然是认购在2900处积聚,认沽在2850处持仓最大,标的短期支撑压力暂时没变;4月合约中,依旧是认购在3100处积聚,认沽在2650处持仓最大,基本都属于两边最深虚值合约,中期也没有明显方向。
  从波动率来看,标的30日历史波动率继续下行,隐波小幅回落。
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三、一些数据:
  vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权昨天成交1102718张,其中认购成交549494张,认沽成交553224张,认沽认购比100.68%。总持仓1752822张,认购持仓1029853张,认沽持仓722969张。认购持仓较前一日增加10521张,同比增加1.03%;认沽持仓较前一日减少18835张,同比减少2.54%。
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