【期权每日资讯】2019-8-30

今日点睛
50ETF高开后震荡走低，历史波动率显著下降，期权持仓量小幅回升。
01
现货行情分析上证50指数报收于2872.40点，上涨16.95点，涨幅为0.59%，成交438.25亿元。50指数权重前十的成分股互有涨跌，其中，权重最大的中国平安上涨0.72%。
50指数前十权重成分股

日期：2019.8.30，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）高开后震荡走低，收报于2.916元，上涨0.015元，涨幅为0.52%，日内振幅为1.14%，成交额为16.04亿元。

50ETF日线走势

日期：2019.8.30，数据来源：WIND

02
期权行情分析期权认购合约多数上涨，其中，成交量最大的购9月2950合约上涨11.73%，持仓量最大的购9月3000合约上涨16.92%；
认沽合约多数下跌，其中，成交量最大的沽9月2900合约下跌11.15%, 持仓量最大的沽9月2800合约下跌13.81%。

当日成交量前五期权合约

当日持仓量前五期权合约

日期：2019.8.30，数据来源：WIND

期权总成交227.69万张，其中认购成交121.74万张，认沽成交105.94万张；总持仓317.68万张，其中认购持仓161.21万张，认沽持仓156.47万张; P/C成交比0.87，P/C持仓比0.97。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2019.8.30，数据来源：WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率维持，5日和20日波动率最新值分别为15.23%和15.60%；平值合约加权平均隐含波动率为17.87%，维持上一交易日水平。

50ETF历史波动率

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2019.8.30，数据来源：WIND

04
策略提示

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