【期权周回顾】50ETF震荡回落，PUT-CALL比率高位波动

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150ETF跌2.94%
vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权本周共成交约584万张，其中认购期权成交约306万张，认沽期权成交约278万张，日均成交约117万张。（周报中本周特指20180416至20180420）

2PUT-CALL比率高位波动
总PUT-CALL比率围绕0.90宽幅波动。PUT-CALL比率在周内的宽幅波动体现出了投资者情绪波动较大。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于50ETF短期走势依旧偏悲观。

3Buy-Write组合继续跑赢50ETF
本月Buy-Write组合的组成为做多50ETF，做空50ETF4月购2.85合约，组合按照2018年3月27日收盘价进行建仓。50ETF于2017年12月29日至2018年4月20日之间涨幅为-7.73%，而Buy-Write指数涨幅为-8.85%。本周50ETF跌2.94%，Buy-Write组合跌2.59%。

5商品期权交易情况
豆粕期权本周共交易约33.9万张合约，认购期权成交约20.3万张，认沽期权成交约13.6万张。截止至4月20日收盘，豆粕期权总持仓量约31.9万张，认购期权持仓约15.4万张，认沽期权持仓约16.5万张。

白糖期权本周共交易约13.0万张合约，认购期权成交约8.0万张，认沽期权成交约5.0万张。截止至4月20日收盘，期权总持仓量约17.0万张，认购期权持仓约11.9万张，认沽期权持仓约5.1万张。

联系人：袁林青 021-23212230

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