【50ETF期权日报】20180321

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vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日报2018.03.21

1标的行情

宏观要点：

上证综指收涨0.35%报3290.64点，接连收复多道均线；创业板升逾1%。市场早盘热点匮乏，午后板块轮动加速，带动沪指向上。国企改革概念再拉升，国投中鲁5日4涨停，国电南自、轴研科技、国机通用、林海股份集体封板。国资委主任肖亚庆表示，今年国企改革重点任务之一是加强市值管理，要使更多优质资产注入上市公司。央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，3月20日不开展公开市场操作；当日400亿逆回购到期，净回笼400亿。

50ETF行情回顾：

50ETF成交量较前日继续下滑，跳空低开后回补缺口随后再次转跌，午后开启回升走势盘面翻红，收盘涨0.10%报2.895。

2期权走势

数据来源：Wind资讯，金瑞期货期权业务部

3操作建议

行情分析：

50ETF交投清淡，低开高走延续升势。1小时级别布林轨道继续小幅收口略有向上趋势，KD线于50水平开金叉后温和上行，MACD仍维持于零轴下方附近走势纠结。期权总成交PCR回落至0.84，持仓PCR上行至0.59。认购认沽IV较前日基本维稳，50ETF历史波动率波动不大，仍处于历史中等偏低水平。

观点：

金融板块银行、保险股多数反弹，带动大盘小幅回升，房地产及传统消费板块表现仍欠佳。50ETF目前仍维持蓄势整理走势，上方压力较大，谨防追高风险，可待回调时入场做多，即买入4月购2.90，交易资金控制在5%以内。由于3月合约临近到期，时间价值流失加速，建议期权多头头寸逐步移仓至4月合约。

模拟账户操作演示：

以50万资金为例，不考虑交易成本及相关费用。模拟账户总盈利从2018年1月2日开始统计。

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