【CTA策略实盘源码】C09：商品期货通用策略系列之五

我相信这么优秀的你

已经置顶了我

策略原理
通用策略模型是指策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下，能在不同市场的多个交易品种盈利。通用策略稳定性好，识别不同市场的特征共性，依靠共有规律盈利，是高效普适性策略。
本期，人人宽客将分享通用策略第5期：商品期货通用策略。C08策略核心参数少，无过度优化。感兴趣的读者按照实际需求领取学习或实盘交易。

策略核心思想简述
进场：短期波动率的突变结合价格变化
离场：动态止盈与止损，盈利发生一定比例回撤后离场。

分享策略绩效
测试商品期货全品种，设置交易成本双向1%%和1滑，同周期同参数前提下，全市场20+个品种盈利，策略通用性极强。以30分钟周期为例，小编挑选其中流动性好、绩效优秀的11个品种构成C09策略投资组合，策略组合年度收益率高达126%，2008年6月至今有效收益率980%
组合最大使用28.7万元保证金，9年时间累计产生盈利326万元，最大回撤值仅13万元，各项绩效指标优秀。

30分钟周期11个品种绩效图

按照选择交易商品的保证金占比基本相等原则，配置C09组合商品比例。

C09策略在单一商品也有优秀的表现，小编为读者挑选了其中几个品种作为本期重点推荐交易商品。
PP30分钟收益曲线

RU30分钟收益曲线

SR30分钟收益曲线

TA30分钟收益曲线

RB30分钟收益曲线

为进一步验证策略有效性，我们选取了股票数据作为样本进行检测（假设股票多空都可以做）测试时间：2010年1月1日——2017年6月15日

五粮液

乐视网

特力A

恒生电子

信雅达

特别提醒：C09策略提供交易开拓者、Multicharts、文华财经、金字塔的4版本源码、对应交易工作区，满足读者不同软件需求，领取策略的读者一键导入相应软件即可使用（不同软件因数据、运算模式等差异，测试结果略微有差别）。交易是一种博弈，追高资产曲线进场是大忌，回撤分批进场或许是比较明智的选择。投资有风险，入市需谨慎！

C09资料包领取方式

已加小编为好友的读者，请向小编领取资料
新读者请加小编微信：rrquant09，或扫描下图二维码，领取资料