虚值认购期权隐含波动率斜率也处于较低水平

上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现明显下降，同时波动率风险溢价也转入危险区域，另外虚值认购期权隐含波动率斜率也处于较低水平，整体而言市场情绪下降。从标的日内走势来看，早盘小幅低开后处于窄幅震荡状态，临近午盘时标的有所反弹，但午后再次走弱，最终标的全天下跌0.62%，50指数下跌0.67%，标的走势完全符合水晶球指数的预期。

LLW9BiP4Sg · 2017-6-29 08:46:54

截止到周三市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向6分（中性偏乐观预期），期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现明显回升，同时认购期权隐含波动率斜率也处于中性状态，整体而言市场情绪短期出现反弹，小明对标的后市走势持中性偏乐观预期。

虚值认购期权隐含波动率斜率也处于较低水平

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