上证50ETF期权08月19日交易思路

投资有风险，入市需谨慎！本公众号所有的文章仅代表个人观点，不作为投资建议，据此入市给投资者带来的盈利或亏损与笔者无关。
妖股交易方法属于高风险、高收益投资，投资者应具有较高的风险承受能力和资金实力，投资者应合理配置资产、不能用全部资金做投资，不借钱做投资，最后祝大家交易顺利。

ertert
——
上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权交易常识

①50ETF期权的到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月，我们主要在期权行权日的前三周交易当月活跃合约，在行权日当周开始交易下月合约。
②50ETF期权的最后交易日为当月的第四个星期三（遇法定节假日顺延，并且以当月初含周三算为第一周）。
③50ETF期权的交易时间同股票的交易时间：上午9:15—9:25；9:30—11:30（9:15—9:25为开盘集合竞价时间）；下午13:00—15:00（14:57—15:00为收盘集合竞价时间），我们下单的时间段为9；30—9：45（每日15分钟首K，如果首K收十字星顺延下根K线）后一根K线；11；00—14:00（此时不再看K线，主要利用分时图均价线穿线战法）；14:30—15:00（此时最看重盘中情绪，一般不轻易下单，因为隔夜变数最多，即使开仓都是最小仓位）。
——
ertert
重要提示
经过两个礼拜数据测试改变现有交易模型
模型描述
1、以日线交易为主线定日级别主趋势；
2、以小时图交易为辅线做短线进出场；
3、不长期持有过夜单，但会有隔夜单；

ertert

影响期权合约涨跌的数据

影响期权合约涨跌的数据

影响期权涨跌的波动率分类：
1、实际波动率
实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
2、历史波动率
历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。
3、预测波动率
预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。
4、隐含波动率
隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。
认沽认购持仓量比例：
代表短期内市场内持有多空的数量，同时也可以看出市场情绪的变化，从一开始的相互平衡，到逐渐往一个方向增加，再到逐渐平衡，但是大家一定要明白一点，并不是认购持仓量越大市场就一定会涨，因为很多是带着股票交易思维来做期权的，就会出现暴跌很多死扛单，所以这个分析图是让大家明白情绪的变化，但不能马上指引方向。

ertert

上证50指数日线图

上证50指数日线图

上证50ETF日线交易提示：8月暂时主要交易8月份合约，8月份合约行权日期为2019年8月28日，选择合约尽量价值在0.06——0.1元左右的活跃合约。
根据日级别三线战法信号提示：目前日级别趋势暂时为空，日级别多空转换点位2855，金线蓝线区域阻力2850附近，上个交易日收盘点位为2824.23，隔夜外围市场三大股指继续收涨，算是结束了最近暴跌转为震荡了，今日上证50高开几率比较大，重点关注日级别多空转换点2855得失，因为一旦日级别趋势转多，日线图的MACD就是形成低位金叉，进一步延续反弹，目前各位耐心等待进场时机，欲知具体进场、出场、仓位管理原则添加微信ncwz999相互交流。
备注；日线趋势进场的期权合约不管认购还是认沽都一定要有底线（提前规划好止损点位），趋势一旦改变不死扛，因为期权合约长期死扛亏损单，不光实际价值会亏损，时间价值也会随着时间推移衰减导致账目亏损加大，举个例子如果在上证50报价时2800认购了一个8月合约，不管认购还是认沽，进场以后先是亏损持仓，那么后市如果就算上证50再次回到2800，这个亏损单还是亏损的，因为时间价值衰减了，亏损不死扛是我一个实盘亏出来的忠告，希望可以帮到大家。

ertert

上证50指数小时图

上证50指数小时图

上证50ETF小时线交易提示：8月暂时主要交易8月份合约，8月份合约行权日期为2019年8月28日，选择合约尽量价值在0.06——0.1左右的活跃合约。
根据小时线的三线战法信号提示：目前小时趋势暂时为多，小时线多空转换点位2810，蓝线区域阻力2860附近，上个交易日收盘点位为2824.23，隔夜外围市场三大股指继续收涨，短线偏强，短线回撤以2810为底线，上方关注2850——2860阻力区域，目前各位耐心等待进场时机，欲知具体进场、出场、仓位管理原则添加微信ncwz999相互交流.
备注：小时线进场的期权合约不管认购还是认沽都一定要有底线（提前规划好止损点位），并且以日内交易为多，所以在交易时就要严格执行止盈止损，因为期权合约长期死扛亏损单，不光实际价值会亏损，时间价值也会随着时间推移衰减导致账目亏损加大，举个例子如果在上证50报价时2800认购了一个8月合约，不管认购还是认沽，进场以后先是亏损持仓，那么后市如果就算上证50再次回到2800，这个亏损单还是亏损的，因为时间价值衰减了，亏损不死扛是我一个实盘亏出来的忠告，希望可以帮到大家。

ertert

历史盈利统计

历史盈亏统计

重要提示：历史盈亏统计的数据仅仅代表过去，所有数据统计仅为个人的操作记录，观点仅作为研究探讨，绝对不作为买卖的建议，请勿盲目跟进！如果认同笔者的交易模式就坚持，做到认同、信任、执行，因为亏钱也是盈利的一部分，如果你只是信任盈利不信任亏损那就不要做投资，因为没有人是神，谁有能保证你在投资市场中稳赚不赔呢，关键是你要总结适合自己的方法。

ertert

重要提示本公众号中的所有实盘操作建议仅供投资者参考和借鉴，并且文中所有的金融商品的涨跌与作者不存在任何利益关系，市场数据是上证市场公开数据，公开公平公正，据此入市给投资者带来的盈利或亏损与笔者无关。
带杠杆的交易属于高风险、高收益投资品种，投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力。投资者应合理配置资产、不能用全部资金做投资，不借钱做投资，投资有风险，入市需谨慎，祝大家交易顺利。

ertert

END
扫扫可交流
转发就是最好的支持