本帖最后由 qmhedging 于 2018-11-26 14:47 编辑
标的历史波动率在期权策略中是一个重要的统计指标，使用poboquant量化平台可以比较方便地计算标的资产一定时间内的历史波动率。
以50ETF为例，只要输入标的交易日期及定义历史范围（30、60或90天），即可通过CalOBJ.GetVolatility(历史价格数组)方便地取得标的历史波动率
完整策略范例 可见https://github.com/qmhedging/pob ... ge%20HV%20cal%20fix
CalOBJ = CreateCalcObj() #创建一个计算对象
option = PBObj()
yearstring=int(tradingtime.year)
monthstring=int(tradingtime.month)
daystring=int(tradingtime.day)
#准备计算50ETF的历史波动率
option.EndDate=datetime.datetime(yearstring,monthstring,daystring)
option.Count = 31 #获取过去31条K线
klinedata0 = GetHisData(g.code0, BarType.Day, option)
#print "len(klinedata) ",len(klinedata)
klist = []
i=0
while i<len(klinedata0)-1:
#print "previous trading day" +str(klinedata0.tradedate)
#print "previous prices "+str(klinedata0.close)
klist.append(klinedata0.close) #
i+=1
if len(klist)>0:
Kl = np.array(klist, dtype=np.double)
HisVola=CalOBJ.GetVolatility(Kl) #得到历史波动率
print "30D HisVola "+str(HisVola)
更多策略范例代码 可以参考 https://github.com/qmhedging/poboquant
云量化平台 可访问
https://quant.pobo.net.cn/quant/login#/ |
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