自己的期货交易策略

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一个交易员的自我修养   2019-8-18 20:55   6174   0

说说自己大概的期货交易策略。
一切交易都需要之前制定计划,每天盘前制定计划,盘后复盘,以是否执行自己的计划为判断的第一标准,盈亏只是第二标准。
一:自己的两种交易方式。
1.定位—投机策略,技术打法:技术为主,基本面为辅。
主要假设逻辑:自己承认自己在基本面上不能完全认知事情的真相,承认自己在市场中的消息面和基本面认知的弱势地位。
2.做日K持单的交易模式。(就是大家说的,轻仓,顺势,止损)只做盈亏比在10:1以上的日k线交易。
选择一个品种,这个品种的趋势一定突破关键点位,然后建仓,轻仓操作。建仓为30%(一旦发现错了果断平仓减少亏损):20%(顺大势逆小势加仓):10%:10%:10%:10%:10%
加仓位置,顺大势(日K),逆小势(往往逆15F的MACD指标)。好处是止损可以做到最小。同时设置止损位置。
加仓位置,继续逆小势加仓,或者赚取保证金比例超过20%以上且突破阻力/压力位置加仓。同时止损移动到止盈位置。
这种模式下,如果资金量比较大。那么可以分仓位试着做不同的品种的不同方向。
和外盘关联性比较高的沪铜,沪镍,原油等等只做趋势不做震荡。
3. 做震荡的模式:轻仓做且只做5:1以上盈亏的震荡走势,做震荡也是顺着大势只做单方向的震荡。原因也是由于别人犯错引起的可以做震荡的位置。盈利后合理位置可以加仓,但是要设置止盈。20日均线破了,不再做震荡。
首先由关键点位来判断震荡或者趋势,我的策略是看15F的MACD,同时选择一个明显震荡的品种做。一个品种做了趋势单一定不能再做震荡的单子,因为一个品种判断出趋势就不能再看震荡了。
《华尔街的幽灵》三条规则:
1. 只持有正确的仓位,不要等到市场提醒你仓不正确才清仓(第一次下的位置不好主动平仓走人来减少亏损),交易是一个失败者的游戏,下单之前就必须想好止损的位置。
2. 在正确的仓位上加码才能获得暴利,比例为3:2:1(盈利加仓)。
3. 巨量后三天为套现良机(日k)。
4. 永远不要过量交易(即不要频繁交易,不按照计划交易)。

规则一:只持有正确的仓位
规则一:在一个像交易这样的失败者游戏中,我们在与大众相敌对的立场开始游戏,直到被证明正确以前,我们假定我们是错的(我们不假定我们是正确的,直到被证明错了)。
在市场证明我们的交易是正确的以前,已确立的仓位必须不断减少和清除(我们让市场去证明正确的仓位)。
非常重要的一点是,你必须理解我所说的平仓原则:当仓位未被证明是正确的时候我们就平仓,我们没有时间等到市场证明自己做错的时候才去平仓。


规则二:正确加码才能获利1、学会加码!获暴利的快捷方式只此一途。你必须按照规则二操作:毫无例外并且正确地对你的盈利仓位加码。
2、对盈利仓位加码的一个好的策略是,你的仓位应该翻倍加码,这是正确的仓位加码方法。每次加码必须一小步一小步走。比如,你的原始仓位有6口合约,那么在你第一次加码时增加4口合约,第二次则加2口合约。这样通过总共两次加仓,你的原始仓位翻倍,其比例是3:2:1。
3、这两个规则结合在一起,长期而言,能够保证你以最小的损失获取最大的盈利。大比例亏损是一些交易者被逐出市场的主要原因。你必须将这两个规则融入你的交易计划中。经验告诉我们,这些规则是你在市场中生存的基础,并能够帮你达到你的交易目标:以最小的风险换取最大的回报。
4规则二的重要性:(1)当你错误时,不重仓有助于保护你的本金。(2)当你正确时,能够让你重仓获利;(3)最重要的是防止过量交易。

5.(1)我们将会专注于保护自己,而不是首先期望盈利,这就是行为习惯的改变。在交易中,这一点和任何进退决策都一样重要。(2)通过空仓来保护我们的资金是正确的,除非市场证明应该建仓。这是正确的行为习惯改变,而不是让市场来提醒你正在亏损

出手如电:对抗交易中的情绪
1、  如果你燥热到不得不解开你衬衫最上面的纽扣,你最好清仓;如果电话铃声让你心烦意乱,你最好清仓;如果你已经超过了合理的时间,还持有没被证明的仓位,你也最好清仓。
2、  如果你刚一建仓就马上发现自己错了,就必须马上清仓,因为这样做肯定没错。
3、我们知道,持有错误仓位的时间太长,是造成重挫的主要原因。
4、  遇到重大挫折时,先检查你的资料与图表,因为在你的交易程序中,资料会告诉你一些有用的信息。
5、建仓的示范:
(1)交易员在经历一次大的挫折之后,应该挑选至少八个品种;
(2)研究这些品种然后判断哪一个品种具有已经明确的上涨趋势;
(3)当市场突破了第一个调整期的高点时,交易员要果断出手,建立一个看涨期权
(4)如果第二天的价格低于前四天的最低点,同时发现上升趋势有可能不能持续下去的话,为了防范风险,交易员要清仓出局。
(5)最理想的是在第一个调整期建仓,然后在第二个调整期增加筹码,进入第三个调整期,你最好是套现,而不是再次增加筹码。我一直认为应该在成交量最高的三至四天里或是第三波的时候套现。
你错了,市场并非永远正确
1、成交量极少的市场可能是错的,错误的市场会带来更多的获利机会,(即做震荡的机会)
2、如果市场在低成交量的情况下上扬,则市场是不正确的,此时放空是最理想的。如果市场在高成交量的情况下出现上扬,市场就是正确的,最好买进多头。

规则三:巨量即是套现机会1、什么时候落袋为安?放巨量后三天内全部清仓!幽灵和交易员们共同总结出的规则三。把握时机,尽收利润。
2、同样,在交易中,只有在事后回过头来看的时候,你才会知道正确的方向是多么重要。因此,你必须有一种系统的方法来帮助你达到你目的。交易的目标,就是在执行中把损失减少到最小。在迷宫里你无法找到正确的途径,但是你完全可以根据一个设计得很好的系统,把不必要的弯路完全去掉。
3、  规则三:我们不应该人云亦云。我们应该假设市场不总是正确的,尤其当市场的活跃性很差的时候。此时,我们应该对所有的信号都心存怀疑,同时等待进一步的信号。
我们应该充分重视市场活跃性差的负面作用,在市场极度活跃、三天内成交量极高的状态下,清除我们已有的仓位—在出现极高成交量交易日的次日,我们应立即清除我们的一半仓位,之后两天内再清除掉另一半。此后,我们应该等待进一步的信号,来为下次可能的建仓作准备。
交易计划:规则运用的铺垫
1、  没有一个交易计划,再好的规则也无法施展。怎样给自己制定完善的交易计划?幽灵没有忘记弥补这个重要的环节。
2、  交易是件辛苦的事,每一个交易日都必须以全部身心凝神研究。如果缺少一些必要的因素,例如—交易系统和交易计划,交易根本无法顺利进行
3、  你必须利用你的直觉,同时还需要大量的实践操作,才能逐渐磨练出你的反应能力。只知道规则是远远不够的,没有人能够提醒优秀的交易员如何去交易,因为你需要自己去遵循正确的规则进行正确的思考。
4、  保证自己的生存,是任何一个交易计划的灵魂所在。如果我知道,我能够生存,那么设计交易会更容易一些。
5、  交易计划中,最强烈的信号,就是当市场明显在沿着趋势运动时,并没有出现跟风者大量建仓的局面。有几支基金就是充分利用了们交易计划中的这个信号,才获利颇丰的。当然,他们还有其他的一些标准。
6、  如何制定交易计划呢?如果你用的是点数图,你会经常看到45度的支撑线和阻力线。经过几次尝试后,某一个反转日向下突破这条线。在这个位置你应该出手止损。在行情第一次突破这条线时,你不能呆着不动。即使趋势很有可能会反转,你也最好是先进行止损,然后在反转的时候补仓,这样才是比较稳妥的做法。


最后:以上只是交易框架,以后会没慢慢再在框架内总结一些东西。

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