期权量化建议

1. 情绪仍偏谨慎
4月4日50ETF收于2.694，本周下跌0.7 %。
交易额PCR由3月30日的1.22下降到4月4日的1.15，显示市场情绪仍偏谨慎。
4月4日平值认购与认沽期权合约隐含波动率分别为24.23%和25.76%，认沽期权有一定的波动率溢价。
2. 多空分歧减小，波动率企稳
Ivix指数收于24.46，有小幅下降。
本周市场活跃度开始有所下降，这表明多空分歧正在减小，市场正逐渐从恐慌中恢复。
3. 日历效应看，看好4月行情
从近十年数据看，50ETF在4月平均上涨3.09%，上涨概率也高过50%。

3OKNvKoisY · 2018-4-9 08:47:23

4 月 4 日 IH 主力合约仅贴水 4.37 个点，贴水收窄代表情绪有好转。但综合来看，情绪仍偏谨慎。

崖系军军。 · 2018-4-9 09:14:54

合约贴水居然还有这种意思

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