老虎套利：4月4日期货套利日记

　　这两日，老虎做的螺纹805与809的套利，价差连续扩大，今日最高竟然拉到297价差。价格不停的跌让老虎心焦的上火啊。要知道这三个多月攒的这不到40%的利润竟然两天就干掉了一半，好在老虎底火充足，在292点再次补仓，尾市价差竟然很给面子的回落到245位置，浮亏部分基本抗回来了。细想想，这也就是套利，换成单边老虎也真心不敢这么抗。
　　由于今天螺纹对老虎的刺激，老虎扒拉了一下螺纹套利的历史资料，不看不知道，看了吓一跳，5月和10月的套利在这个时间段做反套，真心不牢靠。仔细看看，螺纹价差从10年后，每年3月后大多都有一波扩大走势，仅有2012年小幅回落。
　　今日套利：
　　目前持仓
　　螺纹805与810反向卖出套利，今日在292补仓三手，持仓价差抬高230点，，收盘价差245点，浮动亏损15点，暂持有不动。
　　热卷805与810反向跨期套利，286点补仓一手，持仓平均价差218点，收盘价差247点，浮动亏损29点。
　　大豆豆粕809正向套利，今日价差大幅反弹，742点全部平仓，724点再次补回少许。收盘价差724点。
　　螺纹弱势依旧，夜盘高位短线卖出
　　螺纹周二再次冲高回落，810合约报收十字阳星，日线形态看周三保持弱势震荡概率仍然较大。
　　持仓方面，805合约今日继续大幅减仓，持仓减少13万余手，而810合约继续增仓8.4万余手则显示空头资金仍在移仓远月。
　　预计今日夜盘仍将维持弱势整理，3380有明显阻力。以上建议为今日夜盘，明日建议请参考订阅号老虎套利。单边建议：预计今日夜盘短时有小幅冲高，810合约可在3380上方空单等候，盘中有利可平仓。
　　热卷今夜空单埋伏，周三下跌概率偏大
　　热卷周二冲高回落，尾市报收上下影线小阴。日线形态看三继续下跌概率偏大。
　　持仓情况看，805合约继续减仓，而810合约增仓数量基本相当，说明主力资金继续平805空单转空810合约。
　　预计今日夜盘短时有小幅上冲走势，短线空单可提前挂单卖出。以上建议为今日夜盘，明日建议请参考订阅号老虎套利。单边建议：810合约今夜可在3465附近空单埋伏，3480补仓一次尝试，盘中有利即走。
　　焦煤夜盘高位卖出，周三还有下探空间
　　焦煤周二冲高回落，尾市报收较长上影小阳线，日线形态看周三上行阻力较大，1300位置，多头近期难有作为。
　　持仓情况看，805合约继续减仓，809合约则增仓明显，显示主力有陆续移仓远月迹象，
　　预计今日夜盘短时会小幅反弹，因清明节在即吗，周三尾市再次回落概率较大，以上建议为今日夜盘，明日建议请参考订阅号老虎套利。单边建议：建议1295附近尝试埋单卖出，短线有利即走。
　　焦炭今夜高位卖出，周三收阴概率大
　　焦炭周二冲高回落，尾市报收高位中阳线，日线形态看连续四日收阳，短期上行动能有所减弱。周三因清明节原因，估计冲高回落概率偏大。
　　预计今日夜盘先有小幅冲高，然后主力资金再次拉高出货可能较大。以上价位为今日夜盘，明日入市价位可参见订阅号老虎套利。单边建议：焦炭今夜可在1885附近挂单卖出，盘中能成更好，不成也不要追价。
　　矿石周三下跌概率大，今夜短线卖出
　　矿石周二再次收阴，日线形态看反弹已基本到位，周三因清明节原因继续下探概率偏大。今日成交创出天量，显示盘中换手十分充分，矿石上行仍困难重重。
　　现货面看，有数据显示，目前港口库存已到历史高位，近期虽出货量稍稍增长，但总库存仍然巨大，将对期货价格上行形成巨大压力。
　　预计矿石今日夜盘短时小幅反弹，但空间应该不大。以上价位所指为夜盘，周一价位可见订阅号老虎套利。单边建议：今日夜盘可在465附近挂单卖出，短线有利即走，盘中能成更好，不成也不要追价。

gypeng123 · 2018-4-3 21:48:47

做这么多品种呢！佩服。

az33 · 2018-4-3 22:03:10

gypeng123 发表于 2018-4-3 21:48
做这么多品种呢！佩服。

老虎就是老虎！

老虎套利：4月4日期货套利日记

2 个回复