基于Excel和VBA的高级金融建模

2016-12-28 20:57 上传

第l章简介
1.1金融学概览
1.2资产价格假设
1.3数学和统计问题
1.4数值方法
1.5 Excel解决方案
1.6本书主题
1.7相关的Excel工作簿
1.8意见和建议
第1部分 Excel中的高级建模
第2章高级Excel函数和程序
2.1访问Excel函数
2.2数学类函数
2.3统计类函数
2.4查找类函数
2.5其他类型的函数
2.6审核工具
2.7模拟运算表Data Tables
2.8 XY图
2·9访问数据分析和规划求解
2.10使用区域名称
2.11回归分析
2.12单变量求解
2.13矩阵代数以及相关函数
2.14小结
第3章 VBA简介
3.1掌握VBA的好处
3.2 VBA的面向对象观点
3.3编写VBA宏
3.4编程要素
3.5宏与电子表格之间的通信
3.6子程序实例
3.7小结
3.8参考文献
附录3A Vistal Basic编辑器
附录3B用“相对引用’’模式采录制按键
第4章编写VBA用户定义函数
4.1简单销售佣金函数
4.2在工作表中创建Commission(sales)函数
4.3多参数期权定价函数
4.4在VBA中操作数组
4.5数组变量的期望和方差函数
4.6数组变量的组合方差函数
4.7输出数组形式的函数
4.8在用户定义函数中调用Excel和VBA函数
4.9编写VBA函数的优缺点
4.10小结
附录4A演示函数如何处理数组
附录4B二叉树期权定价函数
编写函数练习
第2部分股票的高级建模
第5章股票简介
第6章投资组合最优化
6.1组合的均值和方差
6.2组合的风险一收益表示
6.3用规划求解得到有效点
6.4生成有效边界(黄和利曾伯格的方法)
6.5有约束边界的组合
6.6无风险资产和风险资产的结合
6.7问题1——一种无风险资产和一种风险资产的组合
6.8问题2——两种风险资产的组合
6.9问题3——一种无风险资产和一个风险投资组合的组合
6.10.Modtllel中的用户定义函数
6.11.Modulel中用于解决3类常见组合问题的函数
6.12模块M中的宏功能
6.13小结
6.14参考文献
第7章资产定价
7.1单因素模型
7.2估计β系数
7.3资本资产定价模型
7.4方差一协方差矩阵
7.5风险值
7.6水平财富
7.7正态和对数正态分布矩之间的关系
7.8 Modulel中的用户定义函数
7.9小结
7.10参考文献
第8章投资组合业绩评价和贡献
8.1传统的业绩评价方法
8.2主动一被动管理
8.3形态分析简介
8.4简单形态分析
8.5滚动时段形态分析
8.6形态权重的置信区间
8.7 Modtulel中的用户定义函数
8.8 ModuleM中的宏
8.9小结
8.10参考文献
第3部分股票期权
第9章股票期权简介
9.1布莱克一斯科尔斯公式的起源
9.2布莱克一斯科尔斯公式
9.3对冲投资组合
9.4风险中性定价
9.5风险中性定价的单期二叉树模型
9.6期权平价关系
9.7红利
9.8美式期权的特征
9.9数值方法
9.10波动率和非正态股票收益
9.11小结
9.12参考文献
第lO章二叉树
10.1二叉树简介
10.2简化的二叉树
10.3 JR二叉树
10.4 CRR树
10.5二项分布近似与布莱克一斯科尔斯公式
10.6 CRR二叉树的收敛性
10.7 LR树
lO.8 CRR树与LR树的比较
10.9美式期权和CRR美式二叉树
10.10 Moduleo和Modulel中的用户定义函数
10.11小结
10.12参考文献
第11章布莱克一斯科尔斯公式
11.1布莱克一斯科尔斯公式
11.2在Excel中运用布莱克一斯科尔斯公式
11.3外汇和商品期货期权
11.4计算期权的“希腊”参数
11.5对冲组合
11.6布莱克一斯科尔斯公式的正式推导
11.7 Modulel中的用户定义函数
11.8小结
11.9参考文献
第12章欧式期权定价的其他数值方法
12.1蒙特卡罗模拟简介
12.2对偶变量模拟-
12.3准随机抽样模拟
12.4模拟方法比较-
12.5蒙特卡罗模拟中的希腊参数计算
12.6数值积分
12.7 Modulel中的用户定义函数
12.8小结
12.9参考文献
第13章非正态分布和隐含波动率
13.1非正态分布假设下的布莱克一斯科尔斯公式
13.2隐含波动率
13.3调整偏度和峰度
13.4波动率曲线
13.5 Modulel中的用户定义函数
13.6小结
13.7参考文献
第4部分债券期权
第14章债券期权定价简介
14.1利率期限结构
14.2附息债券的现金流和到期收益率
14.3二叉树
14.4布莱克的债券期权定价公式
14.5久期和凸性
14.6符号
14.7小结
14.8参考文献
第15章利率模型
15.1 Vasicek利率期限结构模型
15.2 Vasicek模型对零息票债券欧式期权定价
15.3 Vasicek模型对附息债券欧式期权定价
15.4 CIR利率期限结构模型
15.5 CIR模型对零息票债券欧式期权定价
15.6 CIR模型附息债券欧式期权定价
15.7 ModuIel中的用户定义函数
15.8小结
15.9参考文献
第16章拟合利率期限结构
16.1对数正态分布利率树
16.2正态利率二叉树
16.3 BDT树
16.4用BDT树为债券期权定价
16.5 Modulel中的用户定义函数
16.6小结
16.7参考文献
附录其他VBA函数
译后记