期权：认购认沽隐波差扩大，不懂就休息！

期权：认购认沽隐波差扩大，不懂就休息！

昨日真的是这段大跌寒冷日子里难得的暖日，A股也受到证金公司下调券商转融资费率被解读为ZF扶持股市利好的扩宽两融股票覆盖面与取消最低维持担保比率、明确券商风控指标等消息刺激，全天在权重股带领下高开高走，至收盘上证50大涨1.90%，上证指数大涨1.45%，中证500大涨1.84%。
但是一日的温暖不能代表什么，其中港事件、中美贸易问题还是挥之不去的乌云弥漫在我们的空气中，虽然目前看起来这一根实在的中阳线有效抑制了担忧的扩散，但真的效果还要继续观察，这个位置并不能说很安全了。vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权今日当月隐含波动率因实际波动继续在20%左右徘徊，并没有什么特殊的情况，可是认购隐含波动率继续走低至15%-区域，认沽隐含波动率加速升至23%+区域，这进一步拉大了两遍的隐波差，真的是越来越奇葩了。

50指数
2824.80（+1.9%）
50ETF
2.869（+1.74%）
50加权波指
21.61%（+1.65）
50波指
20.52%（+1.79%）
优选策略
无（观察期）
数据截止2019年8月12日收盘

介于现在隐波差仍然很大，所以在策略方面暂时没有特别适合的，这种情况相信不会持续太久，既然我们看不明白，选择观望也是一种策略。所以，暂时先缓缓吧，一定要参与的，义务方尽量小仓位玩玩，权利方还是尽量选择实值一点的来减少些其他的影响因素，或者用价差策略防止特殊变盘时刻。这里一定要注意，千万别因为波动率和时间的问题，看对了方向却输了钱（这种情况多次发生，也在文中分析了很多次，所以不再赘述了，关键还是要运用策略对冲波动率和时间的损失）。

50ETF隐含波动率日线图（截止20190813）

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