波动率上升

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经济与市场观察   2019-8-11 05:15   5227   0
今天下跌的原因大家都知道,为了避免文章发不了,就不写了。


刺刀见红的还要属日本韩国,不服不行:
下午13:52:日本政府在2日上午举行的内阁会议上决定,将韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”,这意味着日韩贸易摩擦升级。
下午15:14:韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基8月2日举行记者会表示,韩国政府将加强对日出口管制,把日本移出韩国的出口“白名单”。


2019年是个特殊的整数年,因此虽然上证综指下周要考验年线了,人民币也在昨天tweet的冲击下也马上要考验7了,但预期由于整数年的原因,10月1日之前,人民币破7的概率还是很低的。



另外,就这种老是半夜鸡叫的市场状态,做多波动率vix要比做多黄金更有效。



8月8日凌晨五点,MSCI会将A股的纳入比例从10%上调至15%;而这个追踪生效日期是8月27日收盘。今天外资大幅流出64亿元,不知道后面会不会不得不再回来。


另外一个不起眼的消息,宽信用以下面这种涓涓细流的方式进入实体经济,不知道需要多久才能见效,也不知道能不能有足够的时间等到见效。


【国开行今年力争发放转贷款1000亿元支持小微企业】国开行董事长赵欢日前说,国开行今年力争发放转贷款1000亿元,为小微企业发展和农户经营提供更有力的金融支持。转贷款是指由国开行向村镇银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、城市商业银行等中小银行业金融机构批发资金,合作银行再将资金转贷至符合国开行要求的小微企业或农户的业务。


核心资产
中报季,遇到业绩不及预期的概率,远远大于业绩超预期的概率,个股的表现也越来越受自身行业景气度以及企业经营状态的影响。
今年以来关于核心资产的讨论越来越多,如果非要讨论什么是核心资产,应该是:分红金额-上市以来融资额 >>0,统计了一下,A股分红大于融资额超过1亿元的公司,A股不到300家,当然,这个指标不适用于最近5年上市的公司。
融资盘
下跌的个股如果遇上大量的融资盘,就经常会发生盘中断崖式下跌,因为很可能是融资盘爆仓被强制平仓。所以如果遇到趋势下跌的个股,即便基本面不错,也要去观察下,个股的融资买入越占总流通市值的比重,以便确定自己是否能够熬得过这个融资盘强平时带来的波动。比如今年3月份的浙江隆盛,当时的当红炸子鸡,如今跌跌不息,今天再一看,还有44亿融资盘,占自由流通市值比11.63%。类似的还有万达信息……
2019-8-2 收盘分析
盘面综述
昨天本来加息的影响结束后,全球市场都打算休息下了,可盘中被特朗普按了核按钮,猝不及防,再次遭遇半夜鸡叫。
今天A股低开高走,如果不是科创板成交了300多亿,给市场了信心,那么今天A股大概是要跟随恒生指数这种破位式下跌确认下行趋势了。全市场放量成交了4533亿元,如无意外,上证指数下周就考验年线了。



领涨板块
1)有色金属:波动率再次生生被拉起,黄金受益。
2)农林牧渔:种业及猪肉
3)休闲服务:中国国旅
4)食品饮料:超跌反弹的休闲食品及软饮料
5)医药生物:连锁药店领涨,血制品领涨。
6)钢铁:超跌,年初至今已经没有涨幅了,全市场跌幅第一的行业。



领跌板块
1)通信:大跌是因为确实有不少出口公司会受到关税影响,比如中际旭创、亿联网络;
2)非银金融:券商股全面破位考验年线。
3)电子:消费电子大跌,毕竟前几天涨幅多,而且也确实可能受关税影响。
4)国防军工:风偏下降,或者说转移去了那25家
5)采掘:昨天晚上国际油价大跌6%多。今天油服等板块大跌,中国石油马上考验上市以来最低价了。



涨跌幅分布
基本都是跌,除了Trade Tensions对冲股。涨停的也是稀土这种股民们肌肉记忆的对冲股。
跌停10家,8家是St。



沪港通
今天港资净流出了64亿,毕竟人民币大跌,预期收益率如果无法弥补汇率损失,那肯定是跑路了。




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