期权实战:4月深度实值认购期权时间价值为负

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期权实战派   2019-8-11 01:15   7444   0
行情回顾与展望
发布日期:2019年4月22日


上一交易日上证50ETF小幅高开后继续上涨,之后大幅回落,一度跌了0.5%,波动还真大起来,只是后面一路震荡上涨,先知先觉的资金早已经预计到期指放宽。从日线上放量,美中不足就是银行保险证券指数都是缩量。周五被市场打脸了,也打破419魔咒,没有下跌反而迎来了上涨。波指大幅下跌,估计周一又要上涨了。从平值期权隐波看,认沽比认购高很多,买沽热情比较高。
上证50ETF上一交易日上涨1.24%,认沽认购成交比为0.67(上一交易日为0.80),认沽认购持仓比为1.14(上一交易日为1.13)。
主力认购期权合约购5月3000的隐含波动率大跌,收盘前隐波和该合约价格出现背离;
主力认沽期权合约沽5月3000的隐含波动率小跌,收盘前隐波和该合约价格没有背离;
中国波指上一个交易日为26.36,大跌2.73%。
周末消息面比较多,严打配资,IPO发4个,是有意放慢上涨的节奏吗?!静待市场解读。

预计今天上证50ETF震荡整理为主,沪股通今天继续暂停,从周五收盘前的氛围看追高需谨慎。继续竞猜购4月3000会归零吗?点击进来投票吧:再来竞猜购4月3000,会否殊途同归?。组合策略持有离别钩




数值
+-0.005

      操作原则
第二压力位

缩量涨不动时开空单,突破止损第一压力位
3.031放量上涨则追多单,否则观望第一支撑位
2.99
站稳加多单,跌破部分止损第二支撑位
2.96跌到附近加多单,跌破止损6
    旭日期权金箍棒指数
指数打分因子
打分指标
  5分钟周期
  15分钟周期
  30分钟周期
MACD
上涨

上涨

上涨

BOLL
上涨
上涨
横盘
均线
30分钟周期处于上涨趋势,60分钟处于上涨趋势基本面因子消息提前反应了

备注:2棒为大跌,4棒为小跌,5棒为横盘,6棒为小涨,8棒为大涨


期权实战交易中的细节
第1个细节


上图是4月19日收盘的T型报价截图,可以看到红色框框中,所有深度实值的认购期权的时间价格值都没有了,再算一下就是负时间价值,比如购4月2850,时间价值为0.1686-0.1740=-0.0054元,说明收盘前这一刻,买涨气氛不浓,本来值0.1740元的合约,只值0.1686元,大家都在卖出了,不看好继续上涨,当然,这只是停留在周五收盘时,周一有可能50ETF高开后把贴水涨回来,也有可能因为标的低开后就有时间价值了,我们周一观察一下这个细节吧。



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操作建议
(以下操作仅供参考,不构成直接推荐,期权有风险,投资需谨慎)
行情判断具体操作

大涨
昨日持仓:买开购4月3000

止损点:盈亏平衡点为50ETF价格3.048元,跌到3.00止损
今日操作:昨天观望

小涨昨日持仓:卖开沽4月2950

止损点:盈亏平衡点为50ETF价格2.939元,跌到2.95止损
今日操作:昨天观望。


大跌
昨日持仓:买开沽4月3000

止损点:
今日操作:昨天止损。


小跌昨日持仓:卖开购4月3000
止损点:
今日操作:昨天止损。


推荐武器
昨日武器:离别钩
今日武器:离别钩(清仓)
策略具体内容详见期权实战群




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