如何通过期货高手的操盘记录还原对方的交易策略？

来源于知乎提问：

对于期货交易者而言，能否还原一个人的交易策略，或者说洞察其获利的根本因素在哪是非常重要的。

为什么？
因为期货交易，你想要获利的根本在于，你要拥有能够一致性的执行一套自己交易系统的能力。而想要做到这一点，你需要达到一种程度：放眼望去，市场没有秘密。
如果你费劲千难万阻弄出来了一套策略，好不容易实现了20%的盈利，结果你发现了一个人在同时间内天天在那里翻倍，而且你还看不懂他，那么你还能够坚持你的交易策略吗？
执行一套策略的过程中，你会遇到无尽的诱惑。这些诱惑，就是那些看起来“无敌”的交易方法。你看不懂，你的心里就会埋下对自己策略怀疑的种子：是不是我的水平不到位？是不是我的方向不行？
所以，能否看清他人的交易模式，对交易员而言，也是比较重要的。

那么一定需要通过对方的交易记录才能够还原吗？那当然可以。但是有些时候，统计数据就可以了。
今天我们就来尝试还原一位交易者：九月的交易策略。
他的曲线如下：

看到这条曲线，我们首先确定他的交易级别，先看手续费和净利润。

手续费占比很低，属于低频交易而非日内交易，再看看日内和隔夜确定一下。

神奇的一幕发生了，虽然非隔夜的盈利不少，但是日内盈利金额（蓝色）竟然秒杀了日内亏损金额（黑色）。这意味着，他在交易过程中，日内基本没亏过！

要知道，正常的日内交易高手，其日内的盈利和亏损也基本没有这种组成的。一般都是这样：

蓝色是日内盈利金额，而黑色的是日内亏损金额，也就是说，盈利是在盈盈亏亏中累积出来的。
而不是九月这种日内从来不亏做起来的。
如果日内从来不亏，那么做隔夜干什么？而且很明显，在期货交易这种不确定的领域，日内不亏是不现实的。所以，只有一个解释了。
那就是这种方法，在日内平仓的时候，平的都是老仓，平的都是盈利的仓位。不盈利不平，这是何等的霸气。
接下来该看品种盈亏了，确定其为单品种还是多品种，确定其盈利来源是哪一波行情：

很明显，只有一个品种：铁矿石。那么我们去打开铁矿石的曲线图看一眼，然后将其资金曲线跟走势图对比一下，确定其风格。

这个账户数据交易的第一天，也正是铁矿石新一轮多头启动的开始，通过对比一下我们可以看到，这个资金曲线与铁矿石的走势高度相仿。铁矿石下跌，它也走低，铁矿石冲高，他的净值也会冲高。
在这里面，我们需要注意的是：
1、最后一波其的冲高明显更加凶悍，回落也较为厉害，这说明了进行了浮盈加仓。
2、之前我们看到了他在日内中经常落袋为安，但是其曲线的上冲态势不减，说明了落袋之后还会补仓，因此基本可以确定其思路为：冲“高”减仓，逢“低”补回。因为铁矿一直是上行走势，所以补的仓中是可以获利。
3、在最高点回落较大，因为铁矿石那两天调整幅度很深，而且其浮盈加仓。最后的上冲势头减弱，铁矿后期再创新高但是曲线没有新高，说明仓位已经不如高峰期。
基于此，我们基本可以确定九月的交易风格：
通过某些原因坚定的认为铁矿石会有一波大趋势，逢高减，遇到回调就买，浮盈加仓，坚定看涨。在这种情况下，行情走势配合便可崛起。
每一套策略的背后都有其各自的优劣，这套策略综合的好坏，得靠各位自己评估了。不确定的走势下，方法和行情，总是可以带来各种各样的结果。
这就是分析一个交易员交易策略的方法，略有粗糙，随便看看。

来源：天启量投
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