【期权每日资讯】2019-8-2

今日点睛
50ETF大幅跳空，期权隐含波动率小幅上升，成交量和持仓量持续回升。
01
现货行情分析上证50指数报收于2843.77点，下跌44.10点，跌幅为1.53%，成交427.69亿元。
50指数权重前十的成分股悉数下跌，其中，权重最大的中国平安下跌1.69%。
50指数前十权重成分股

日期：2019.8.2，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）小幅下跌，收报于2.890元，下跌0.045元，跌幅为1.53%，日内振幅为0.78%，成交额为20.24亿元。

50ETF日线走势

日期：2019.8.2，数据来源：WIND

02
期权行情分析期权认购合约多数下跌，其中，成交量最大的购8月2950合约下跌37.53%，持仓量最大的购8月3000合约下跌42.48%；
认沽合约悉数上涨，其中，成交量最大的沽8月2850合约上涨72.55%，持仓量最大的沽8月2800合约上涨91.43%。

当日成交量前五期权合约

当日持仓量前五期权合约

日期：2019.8.2，数据来源：WIND

期权总成交254.93万张，其中认购成交126.74万张，认沽成交128.19万张；总持仓320.90万张，其中认购持仓177.65万张，认沽持仓143.25万张; P/C成交比1.01，P/C持仓比0.81。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2019.8.2，数据来源：WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率维持，5日和20日波动率最新值分别为11.62%和13.07%；平值合约加权平均隐含波动率为17.16%，小幅上升。

50ETF历史波动率

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2019.8.2，数据来源：WIND

05
策略提示

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创新业务团队徐立峰
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