证50ETF期权日报:股市偏弱 隐含波动率回落

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多乾在线服务   2019-7-28 23:10   3209   0
  市场行情与分析
  2019年07月09日,上证50ETF收于2.914,跌0.0100,跌幅为0.34%,成交量为5.66亿份,成交金额为16.51亿元。
  2019年07月09日,上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权201907月份系列合约总成交量为1804795份,总持仓量为2591796份。所有月份系列合约总成交量为2125745份,总持仓量为3592063份。201907月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的84.9%,201907月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的72.2%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.78,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.69。
  昨日上证50ETF净值震荡下跌。目前期权的隐含波动率有所回落至20%分位数水平附近。7月平值期权隐含波动率移动至20.82%,当前上证50ETF的30日历史波动率为18.23%。统计局公布的6月份PMI数据显示经济下行压力较大,股市大幅上涨的基础不牢固,但逆周期调节政策托底的背景下股市大幅下跌的可能性也不高。7月份北上资金净流出41亿元,相对6月份426亿元的净流入表现较差。当前投资者风险偏好较低,预计股市偏弱震荡,加之隐含波动率不高,可以执行买入看跌期权策略。
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