初步止跌||股票期权实战学习

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辛期权   2019-7-28 23:10   2553   0

2019年7月9日 第16

基本格局:
经过7月8日一根大阴线,补完下面的的缺口,短期在2.950-3.020振荡区间结束,需要向下寻求新的支撑平衡位置。而且上方留下两个缺口,加大了下行的压力,支撑位已下移到2.850附近。

行情回顾:
今天消息平静。50ETF低开后稍有上冲后掉头低走,小幅振荡下行,下午再度探到昨天低点2.904后开始小反弹,尾市继续振荡。收在2.914,跌0.34%,成交再次萎缩。


技术图表:
日K




30F




5F





盘面分析
没有什么特别消息影响,上证50走得很沉闷,全天投资者以一种观望的姿态出现。虽然昨天一根阴线打下来,但空方也不敢大胆放肆。个人认为,短期可能会形成一种下跌--横盘--下跌的走势。这个下跌会因为有些不利因素的影响,顺势打下一两天。横盘是因为消息面平静时,多是观望振荡为主导致。毕竟这与内动力有关,当回调的阶段,一般利好力度不大,无法改变下行趋势。

从技术看,而且2.95的支撑平台已失守,下一个支撑位在2.90,但这个位置支撑力不大,所以下一个大的支撑位在2.85附近。短期的振荡可以逢高(阻力位下方)做买入认沽或建立组合。

今天的波动率继续下跌,波动率的分析,如昨天所说,下跌中,还没真正出现拐点。放缓后又继续每天0.6-1%的速度下降。今天有个特别的地方,次月的沽方波动率有明显上升。因此,持有的双卖可以继续拿着,但要小心。赚时间价值的,还可以继续守住,而且移仓来增加收益。




今天对持有组合一按计划作了调整,将权利仓剩余的一半仓平仓,但保留义务仓3100。组合二进行了移仓,将3300义务仓移仓至3200和3100各一半。昨天的调整,是为了减了不利方向带来的回撤,今天的调整则是增加收益。在市场里,期权的灵活性让我们可以不用太注重方向的判断,对了加大收益,错了避免大亏,甚至不亏。保持运用策略,稳健收益是容易实现的。

策略:
单腿卖购:3100购义务仓(今天权利仓已全部平仓)。
组合二:7月2800沽义务仓和3100、3200购义务仓。
短期振荡先不调整,但如果反弹去到2.94-2.95的阻力区,或者当跌到2.90以下时,可以买入8月沽2900。


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