2019.7.23 上证50ETF期权日报

[h1]关于提醒vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告[/h1]上证公告（衍生品）〔2019〕41号
　　2019年7月到期的50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日为2019年7月24日，届时期权合约将到期并行权。
　　请投资者密切关注上述合约的交易及行权事项，及时做好相关交易或行权准备：
　　一、行权日当天，提出行权的认购期权权利方需准备足额的资金，提出行权的认沽期权权利方需准备足额的合约标的。
　　二、行权交收日，融资融券信用账户转到证券账户的合约标的不能用于当天期权的行权交收。
　　三、认购期权权利方通过行权得到的合约标的在行权交收日下一交易日起可以卖出。
　　请各期权经营机构做好投资者行权及到期提醒工作。
　　特此公告。

　　上海证券交易所
　　2019年7月23日
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[/h1]2019.7.23 上证50ETF期权日报
周二上证50横盘震荡，下跌0.03%收于2881.10点，振幅0.62%，成交295.2亿。上证50ETF上涨0.001元收于2.923元，涨幅0.03%。
今天上证50ETF期权成交量下降，持仓量减少。
7月23日上证50ETF现货报收于2.923元，上涨0.03%，上证50ETF期权总成交面额646.803亿元，期现成交比为0.61，权利金成交金额9.080亿元；合约总成交2200172张,较上一交易日减少27.85%，总持仓3842216张，较上一交易日减少3.62%。
成交量方面，上证50ETF期权单日总成交220万张，其中认购合约成交130万张，认沽合约成交190万张。期权成交量认沽认购比（PC Ratio）为0.69。
持仓方面，上证50ETF期权持仓总量为384万张，其中认购合约总持仓量223张，认沽合约总持仓量161万张，认沽认购持仓比为0.72。
从持仓变化来看， 7月认购合约减仓20.4万张，认沽合约减仓14.5万张；8月认购合约增仓10.8万张，认沽合约增仓6.4万张。市场资金继续移仓8月合约。
波动率方面，期权论坛波动率指数下降1.29点至20.76点。从日内来看，全天震荡下行，整体回落幅度较大。
上证50横盘震荡，振幅不到二分钱，隐含波动率连续2天大幅回落，又是沽购双杀的局面，今天不仅7月合约近乎全绿，8月合约以及远月合约也是全绿，卖方又是躺赢的一天。
上证50ETF已经在5分钱的区间内横盘11天了，这种横盘震荡之后，总会迎来选择方向的突破性行情，但是变盘会出现在哪天，还不一定。
波动率指数指在22.5%附近稳了9天，或许是上证50长时间的震荡消磨掉了市场的信心，在短暂上升后波指连跌2天，目前距离6月份的低点已经不远了。
目前较低的隐含波动率，对于买方而言，或许是低成本建仓的好机会。