止跌企稳?法国大选临近买入跨市博取事件性机会!

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期权量化对冲   2019-7-23 01:33   5631   0
       今日沪指收报3172.10微涨1.41点,涨幅0.04%,上证50收报2335.65点,涨10.60点,涨幅0.46%,总成交额322.4亿,其中涨幅贡献前三的有上汽集团6.13,贵州茅台6.02,中国交建5.09,下跌贡献前三的有,中国石油10.06,中国银行4.42,交通银行2.60。50ETF收报2.331,涨0.009点,涨幅0.39%。
      盘面上涨幅居前的有酿酒,工程基建,船舶,跌幅居前的有贵金属,水泥建材,环保等,两市涨停27家,跌停22家。沪股通流入9.30亿,深股通流入8.19亿,说明有北上资金抄底。三大期指IF1705多单持仓14372手,占比49.42%,空单持仓14712手,占比50.58%,IC1705多单持仓8471手,占比48.28%,空单持仓9075手,占比51.72%,IH1705多单持仓13357,空单持仓12709,多单加仓191手。
     期权方面看涨期权以买入和卖出为主,看跌期权以卖出建仓为主。消息面,央行公告,央行以利率招标方式开展了1000亿逆回购操作,今日到期的逆回购量为800亿,但央行实际的资金净投放规模有限,市场资金面还是略吃紧。总体上趋同度方面小幅下降,市场做空力量有所分化,市场有望反弹,估计空间有限,另外23号时值法国总统大选,操作上可在明日尾盘买入跨式组合博取事件性套利机会。


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