持续低波动率，期权交易策略

人生若初见，你好！期权
   事情：期权市场持续低波动率情况下，期权交易策略。当市场处于低波动率时，受一些利好和利空打破僵局，出现一波市场的投资机会。
我们先看看期权市场的波动率指标，从前期的25下降到20附近，我们从经验上判断，波动率在20附近是比较低的值，市场将面临方向的选择。

（图表数据来源：期权论坛）

   当市场出现利好情况下，多数投资者第一时间想做多股票。其实，我们还要一个很好的工具叫期权，期权的交易规则是T+0,期权的在看多、看空、看不涨不跌，都有交易策略，在各种市场情况下，使用对能在较大概率上赚到钱。突发的利好和利空下，利用期权做一波行情是很好的选择。
接下来，我们聊一下突发利好事件下，期权的交易策略。

期权的交易流程，我们看下图

第一步：判断趋势

   从技术上分析，50ETF站在8日均线上，走多头排列，压力位置2.85元左右。从成交量看，持续的低迷成交量萎缩，成交量保持低位水平。从标的物，权重股上看，中国平安、招商银行、贵州茅台都走上升趋势。

第二步：判断趋势

通过以上T型报价，6月份轻度虚值期权的时间价值损耗较大，存在一种末日行情的概率较大。我们提供几种策略供大家选择。
1、       买入开仓50ETF购6月2850，期权一张的价格158元。期权开盘涨幅超过50%，不追涨。而他合约价值2.85万元。我们用158元撬动2.85万元的合约，买入一张的最大损失158元，若上涨收益是放大倍数。
2、       买入开仓50ETF6月2750，期权是实值合约，包含内在价值0.06元，时间价值0.01元，内在价值能有效对冲判断方向错误的安全垫，而他的真实杠杆倍数32倍。能享受上涨的概率，也能缓冲判断失误的损失。
3、       买入开仓50ETF购6月2850和买入开仓50ETF沽6月2750，构建双方向的组合策略，只要市场大幅度波动率，期权的任何一方都能赚钱。享受双向方向的波动杠杆收益。最大损失市场不波动损失双份权利金。
期权双买策略，不需要判断方向，只要市场大幅度波动，享受50ETF购6月2850真实杠杆倍数57倍，50ETF沽6月2750真实杠杆倍数61倍。虚指期权只有时间价值，我们知道，虚值期权的到期日，不能转化成实值期权，将变成废纸一张。
期权市场就是高风险高收益的情况下，投资者要量力而行。期权买入开仓根据自己的风险承受能力，建议20-30%之间，切忌满仓或者重仓投资，投资是博弈的过程，路一步步走，饭一口口吃，投资是一个过程。
期权的开仓方向判断错误时，要及时的止损和反方向的开仓。请关注公众号，后期对期权持仓的处理和风险控制。
最后，送给在期权市场坚持的人，期权市场不会亏待等候机会的人，期待你在期权市场有更多收获。

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