【期权每日资讯】2019-7-19

今日点睛
50ETF小幅走高，波动率小幅上升，期权持仓量维持400万张上方。
01
现货行情分析上证50指数报收于2895.62点，上涨36.46点，涨幅为1.28%，成交369.55亿元。
50指数权重前十的成分股多数上涨，其中，权重最大的中国平安上涨1.87%。
50指数前十权重成分股

日期：2019.7.19，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）小幅上涨，收报于2.940元，上涨0.035元，涨幅为1.20%，日内振幅为1.10%，成交额为19.10亿元。

50ETF日线走势

日期：2019.7.19，数据来源：WIND

02
期权行情分析期权认购合约多数下跌，成交量最大的购7月2950合约上涨86.90%，持仓量最大的购7月3000合约上涨122.03%；
认沽合约多数上涨，其中，成交量最大的沽7月2950合约下跌40.55%，持仓量最大的沽7月2850合约下跌52.86%。

当日成交量前五期权合约

当日持仓量前五期权合约

日期：2019.7.19，数据来源：WIND

期权总成交316.60万张，其中认购成交193.86万张，认沽成交122.74万张;
总持仓402.83万张，其中认购持仓234.57万张，认沽持仓168.26万张; P/C成交比0.63，P/C持仓比0.72。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2019.7.19，数据来源：WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率小幅上升，5日和20日波动率最新值分别为11.20%和15.12%；平值合约加权平均隐含波动率为22.22%，小幅上升。

50ETF历史波动率

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2019.7.19，数据来源：WIND

05
策略提示

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创新业务团队徐立峰
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