期权策略0703

2019年7月3日星期三一、市场观点50ETF和上证指数波澜不惊，大部分期权合约下跌。隐含波动率也连续第二天走低。看涨的投资者需要提防50ETF出现阴线，这个位置的哪怕是弱回调，都可能造成认购期权大幅度下跌，相比单独买入虚值认购，以认购价值组合或者比例认购策略或更合适。看跌的投资者可逐步卖出虚值认购或者酌量买入认沽期权进行博弈。期权市场总持仓300万张，7月虚值认购期权持仓较大。二、策略应用分析1、看多方向。逢回调，卖出7月虚值认沽，买入7月实值认购。2、看空方向。如大幅冲高后，卖出7月虚值购，买入7月实值认沽。3、看平方向。卖出7月3100购+卖7月2850沽。逢回调卖认沽，逢反弹卖出认购。三、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:30张7月沽2850，成本价372元。总收益666%。今日操作计划：无。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份、备兑仓7月3100购，仓位90%，总收益60.53%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：无，总收益103%。今日操作计划：休息。【免责申明】股市有风险，入市须谨慎。本内容和意见仅供参考，不构成投资建议，据此入市，风险自担。关注方式：打开微信-添加朋友-搜索“中原期权点点通”或微信“ccsc_option