Python 编程分析 BOX 定投策略之优劣

Python 编程分析 BOX 定投策略之优劣
自从七三韭菜节笑来老师推出区块链 ETF 基金 BOX 之后，引起了很多关注，我也不例外，并且在前几天已经定投了第一期的 400 元人民币。
不过在这几天仔细阅读 BOX 的说明之后，我产生了一些疑惑。
通常定投指的是间隔一定时间投入固定资金买入资产标的，长期来讲可能会错过最低点，但也能避开最高点，相当于是买到标的的长期平均价格，只要标的的整体趋势是不断上涨，就可以稳定获利。
定投的关键在于固定金额，这样一来在价格高的时候买到的份数相对较少，而价格低时买到的份数相对较多，从而能熨平风险。
但是看到 BOX的设计之后，我发现一个问题，就是每份 BOX 中包含的 BTC、EOS 和 XIN 这三种成分币的数量都是固定的。
这样一来，如果用固定金额定投 BOX，就不能实现“在价格高的时候买到的份数相对较少，而价格低时买到的份数相对较多”这一定投的基本理念了。
因为三种币的相对价格肯定会发生变化，由于三种成分币的数量固定，如果其中某种币相对其他两种价格上涨，那就会挤占其他币的资金；同样的，如果某种币相对其他两种价格下跌，那买入这种币的资金就会减少。这岂不是成了韭菜的标准操作“追涨杀跌”吗？完全和定投的原则背道而驰了。
按照我的理解，应该是将三种币按照法币价值固定一个比例（比如老师说的最初为 5：4：1）才对。
我今天下午在 Mixin 群里提出这个问题，很高兴笑来老师亲自回复了我，他说：”如果锚定发币价格的比例，才会出现你说的那种追涨杀跌。成分不变才是正确策略。“
虽然老师这么说了，但我觉得还是有必要再深入思考一下，因此在Excel 表格上列了一下，不过还是不能确定。
后来忽然想到可以用 Think Python 中提到的随机数方式来进行编程模拟。
我的思路是这样的：
用随机数模拟三种成分币的价格走势，然后对比“定投BOX“和”固定金额比例定投三种成分币“这两种方式的投资收益，为了叙述的简便，下文就用”我的方法“来指代上述第二种方法。
虽然说用随机数模拟价格走势并不能代表未来真实的市场行情，但如果模拟的次数足够多的话，还是能体现出其中的概率差异的。
说干就干。在写代码时，先确定了两种方法的收益计算过程，这一步没什么难的。但接下来要模拟价格走势的时候就遇到了问题。
我确定的定投频率是每周一次，持续七年，总计 364 次。一开始我设定每周价格随机波动幅度在正负 50% 之间，区块链资产波动幅度大，一周涨跌 50% 之内都是很正常的现象。
可是写好函数之后，测试了几次结果都是比特币价格归零！这让我很郁闷，虽说比特币未来并非没有归零的可能性，但每次结果都是这样肯定还是有问题。经过思考找到问题原因，由于基数不一样，如果涨跌出的概率相等，而且幅度也相等的情况下，上涨的数量肯定会小于下跌的数量。
举个例子：假设本金是 100 元，无论是先涨 10% 后跌10%，或者是先跌 10% 后涨 10%，结果都是小于 100 的，大家可以自行计算。
为了弥补这个差距，同时也体现区块链产业未来不断上升的趋势，我想到的改进方法是缩小下跌范围，经过调试，我发现-48% 至 +50% 的幅度是比较合适的。用这个参数模拟了几个 1 万次，BTC 在七年后的平均价格处于 20 万至 40 万人民币之间，我认为比较合理。
接下来就是模拟两种投资策略的收益。在代码完成之后，我模拟了几回 10 万次，结果都是两种方案胜出次数大约为 2：1.，我的方案更优，这一结果也印证了我之前的判断。
复盘我编的这段程序，对两种方案的计算过程没有问题，但最关键的地方在于对行情的模拟，目前模拟出的走势是纯随机，并不能体现区块链资产行情的一些基本特征，我个人不是很满意。
我理想中模拟出来的行情应该具有以下特征：

两至三年一个周期，体现牛熊转换；

每个牛市的高点应该达到前期高点的 4 倍左右；

每个熊市的谷底应该跌至前期高点的 15%。

这些特征都是之前几年 BTC 的行情特征，不过目前我只是个编程小白，三个月前才通过编程自学营开始学习 Python，尚不能够模拟出理想的行情趋势。
我知道自己刚刚开始学编程，14 天自学营之后只读过一本 Think Python，写出来的代码在高手眼里肯定不值一提的，不过还是想借这个机会跟大家交流一下，希望大家能就以下方面给出建议：

看我的思路是不是还有严重的缺陷；

看我的代码是否存在错误；

看我的代码有哪些部分可以优化，提升效率；

最后也是最重要的一点，如何能模拟出我需要的市场行情。

另外也欢迎大家就上述两种定投策略的优劣提出看法，并且支出我思考过程和结果的不足之处。
万分感谢！
程序代码地址：https://github.com/Ceasar1978/Programing-exercise/blob/master/BOX-test.py
点击“阅读原文”也可以看到我的代码。