JS财生活@理财笔记——基金选股方案

“ 人生有如负重行远，不可急躁”

自从有了上证50的那次思考（文章链接JS财生活@理财笔记——跑赢指数的投资策略），我还说过可以考虑沪深300，中证500等特殊指数的选股方案，其实是有代表性的。
但最近一直在思考，在股市中如何不让资金闲置？这其实是很矛盾的，市场上大致有两种投资风格：一种讲究风险控制，仓位管理，一种永远都是满仓持股状态。我从入市到现在，行为上遵循的一直是仓位管理，择时趋势为主，似乎更奉行前者，而不让资金闲置就是在追求后者，今天不来表立场，只做思考探究。

过程太复杂，省略。
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从基金的数据中来选股，其实是完成了自己多年以前的一个想法。要知道，我2011年在校期间，最先了解的是公募基金。以前，在公众号有一篇介绍自己投资理财经历的文章，不过已经被我放在暗处，暂时看不到了。直到2015年牛市结束，算是真正意义上疏远了。这次我以“股民”的身份去找寻以前“基民”时候的感觉，还好最终得出了一种选股方案，经过多次数据的回测，对我而言，这条路畅通，没白费功夫。
方案简单描述是这样的：根据基金出的季报，半年报，年报中的重仓持股数据，选取前5-20只股票，满仓持有。提供一张结论图，解释看图后边。

图中第一列是5次公募基金报告，第一行是我的三个实验组合“重仓20”“重仓10”“重仓5”，分别选取的是所有基金重仓持股的前20（10或者5）位，以及主要指数和特殊指数。另外，如2018年一季报括号里的是起止的时间，数据处理是以这段时间的股价变化为准的，而这个时间段的选取，是参考大部分基金公布完报告的后一个交易日算起，截止到下一个报告公布日，时间段的参考上是符合实际的，容许个别天数的误差。
如果能往前2017年，2016年......甚至1999年，以上我是用东方财富的choice的数据，最早由1999年的数据，不过我就不花那些时间了，费时费力费神。2018年的行情是很有代表性的，而2018年年底到2019年上半年，这段时间的这5个报告所对应的行情，有明确的上涨行情，也有明显的下跌行情，使得上面的数据已经很有参考价值了。
单看这张图，对选择“重仓20”、“重仓10”还是“重仓5”，可能还不是很清楚，其实只要做个收益回测就能看明白了。通过这次，我还对上证50那篇，有了进一步的结论。
最后我得总结一下，此方案的选股我觉得是很稳健的，如果完全不看这些股票的详情，光靠这些是所有基金重仓的股票，是通过专业人士深入调研的，而越靠前，出康得新等以及其他黑天鹅的几率是非常非常小的。再全仓配置，根据报告调仓，或者有能力自己择时买卖，不让资金闲置，满仓的打新市值，或许还有这种额外收益。
方案仅供参考，据此操作，盈亏自负。