【每日早评】50ETF期权盘前展望20190709

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
2.924
-2.11%
22.8亿
上证指数
2933.36
-2.58%
2056亿
沪深300指数
3802.79
-2.32%
1472亿
　周一，沪深三大股指权限杀跌，盘中跌逾3%。盘面上，个股普跌，无一板块收红，仅猪肉概念飘红，ST概念现跌停潮，约20股跌停，量能较周五有所放大，调整力度较大；消息面上，美三大股指均小幅下跌，本周科创板21只新股进入密集申购期，《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》发布，总体消息面中性。综合看，受美联储降息预期减弱、科创板资金分流等因素综合影响，当前市场正经历调整，短线行情或面临考验，周一破位调整，短期调整基调为主。期权操作上，控制好风险，以把握日内交易型机会为主。

50ETF日K线图

【期权交易】
周一期权合约总成交3480971张，较上一日增加107.37%，总持仓3535139张，较上一交易增加2.78%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1029.820亿元，期现成交比为0.69，认沽认购比为0.95，和上一交易日0.72大幅上升，空头力量占优。期权合约方面，50ETF沽7月2750涨幅最大，为75.61%，50ETF购7月3200跌幅最大，为-65.45%。

【波动率】
波动率方面，今日50ETF当月合约波动率窄幅震荡，日终收在23.36%。50ETF7月平值认购期权合约3000隐波22.89%，7月平值认沽期权合约3000隐波23.42%，IV总体认沽与认购相当。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，备兑保险策略可继续持有；投机仓以把握日内交易型机会为主，控制仓位；组合策略选择上，预测短期区间震荡，可选择构建卖出跨式或宽跨式策略，在标的小幅震荡区间获益，总体控制风险仍为第一要务。

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