聊聊股指交割

股指在周五平稳交割，周五走势如图我周四晚复盘所说收个小阳高位震荡.周四已经把交割风云日提前走了，但是周五仍然有一波好戏——那就在ic.ic1902在19日收盘贴水为315，20日贴水264.53，21日交割收盘贴水为231.31.盘中在9:38分钟的时候贴水减到169.所以这个时间我毫不犹豫把ic1912远期合约多单给平了。20日尾盘买的多单隔夜立刻有130多点利润.

每当交割周去选择套利也是稳稳的收益，纵观今年1月-6月ic隔季指数与中证500的基差出现逐渐加大的局面，分别是：75.21、98.14、103.01、134.18、344.58、231.31.五月17日基差达到最大.这里是最佳套利的机会.



  沪深300的各个远近合约基差不是特别大，套利没有中证50明显.ic1907今日开盘定市收阴，所以虽然指数收红，但是期指却是收绿.30.60.90.120分钟级别有调整需求.所以早盘10:25分在群内提示期指多单可以止盈或者锁仓.不过收盘后未见沪深300远近合约大笔加空，有利于后期继续上涨.

  说说上证50，这轮调整很浅，只在半分位就止跌盘整上攻力度也很大，缺口早已经回补，看样子外资对上证50的绩优股特别青睐有加，盘后也并未见空单大幅增加.

交割日基本已经让空头败北，下一周震荡回补缺口后将存在新的风险.随时注意趋势多单止盈.